Validador: o Santo Graal dos sistemas de negociação


"Em maio de 2017, publiquei um post intitulado Trading Notturno – escreve Francesco Placci, Diretor do Escritório de Estudos da Algoritmica.pro – http://www.robotrader.it/2017/5/16/trading-notturno/ relacionado a um sistema operando no e-mini sp500 durante uma sessão personalizada 16:00 09:30 am American time

Chegou a hora dos orçamentos. Antes de colocar um sistema no mercado – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Estudos de Algoritmica.pro – eu sempre deixo ele "decantar" alguns meses …

Primeiro de tudo eu quero prosseguir com a validação do sistema e para isso eu uso o software Validator desenvolvido pela Algoritmica.pro que permite em poucos passos simples verificar a robustez de um sistema e quantificar as expectativas através do teste de aleatoriedade de entrada e WFA, metodologias que eu já discuti em posts anteriores.

Aqui podemos ver como o sistema é relativamente insensível à modificação das entradas:

o sistema é relativamente insensível à modificação da entrada

Você pode ver – escreve Francesco Placci diretor Estudos Algoritmica.pro – que, embora alterando o valor das entradas aleatoriamente para o interno ou um intervalo de valores, os resultados do sistema não mudam muito. Todas as linhas de capital estão crescendo e lineares, o que nos assegura sobre a estabilidade dos insumos e a robustez do sistema

Então vamos tentar quantificar as expectativas do sistema em termos de risco e retorno, e para isso eu mostro uma outra tela do software Validator na qual você pode verificar o valor médio de cada métrica reportada. Esse valor representa a média de todas as permutações aleatórias de entrada e visa fornecer uma estimativa mais realista do desempenho em comparação com um simples teste de retorno.

 Image 2

Image 2

O que nós reunimos? Que mais realisticamente o lucro líquido é atestado para aproximadamente US $ 47.600 (em vez de US $ 53.900 do teste de volta) e o rebaixamento para US $ 2.700 (em vez de US $ 2.500). Tudo em tudo não é muito pejorativo. Finalmente, vamos verificar em amostra – escreve o diretor Francesco Placci do Gabinete de Estudos de Algoritmica.pro – como o sistema se comportou, de maio até hoje.

 Image 3

Image 3

Como você pode ver – escreve Francesco Placci diretor do Escritório de Estudos Algoritmica.pro – o sistema continuou a se comportar de acordo com sua tendência histórica e gerou um lucro de US $ 4.500 de maio a hoje. Neste ponto, podemos dizer que:

  • Temos um sistema que usa lógica simples, o que nos deixa confiantes de que é capaz de capturar movimentos futuros do mercado, como fez no passado, tendo os graus de liberdade necessários para adaptar-se a dados fora da amostra
  • Parece robusto porque não é sensível à variação de seus insumos
  • Nós pudemos estimar seus desempenhos através do software Validator e vimos que eles não se desviam muito do back test [19659023] Fora da amostra gerou lucros e se comportou de maneira semelhante ao passado

Nosso dever nós fizemos isso, tudo o que resta é colocá-lo no mercado, monitorar as performances reais e cruzar os dedos! "

Textos que podem interessar:

Como tomar a própolis

Free Stock Photos de Pexels, Pixabay … Por que eu não uso estes!

Poderoso, Milhões de Dólares Lições que Aprendi em 2015

Como ser um empresário – Empreender um negócio

Adeus caixa de correio Receba e envie o correio digitalmente

O HP ENVY 17-j115eg com movimento de salto no teste

O que é PR e qual é a sua importância para o marketing digital?

 Análise Técnica – A mais efetiva entre os Cursos do Mercado de Ações

Sua casa poderia estar em risco Esta temporada de férias: Veja como manter a segurança