Um sistema sobre volatilidade


"Hoje eu quero mostrar-lhe um sistema muito simples – escreve Francesco Placci, diretor da Algoritmica.pro – mas extremamente eficaz, trabalhando no ETN VXX, representante da volatilidade de 30 dias. Como sabemos o VXX tem um forte viés baixista, devido ao fato de que dentro dele são rolados diariamente os Vix Futuros que na maior parte do tempo estão em contango. Sem entrar mais em detalhes técnicos, dado que o VXX tem uma tendência de baixa de longo prazo (basta olhar para qualquer gráfico de longo prazo), tentamos desenvolver um sistema que nos permite extrair lucro deste comportamento. Nós, portanto, só operamos na direção de tendências, ou seja, realizaremos apenas transações curtas.

Deve-se ter em mente que o VXX alterna com os curtos momentos de aumento explosivo, portanto é de fundamental importância se proteger desses eventos.

Como fazer isso? Poderíamos prosseguir – escreve Francesco Placci, Diretor do Escritório de Estudos da Algoritmica.pro – através de um indicador capaz de identificar a tendência, como a média móvel simples clássica, tomando posições vendidas quando os preços estão abaixo da média.

esse básico é um sistema lucrativo mesmo se muito cru. Também tentamos medir a inclinação da média móvel (inclinação) que é a diferença entre o valor da média de hoje e a de ontem (ou outro dia no passado a nossa escolha). Se a média móvel for menor que a média móvel N dias atrás, a condição é verificada.

O sistema simples já retorna resultados positivos. Aqui está a linha da equidade

Aqui está o relatório de equidade e desempenho do sistema conforme alterado:

 Figura 2

Figura 2

 Figura 3

Figura 3

E o código em detalhes, o que, estou certo, surpreenderá você com sua complexidade!

inputs : [19659021] period_ma ( 20 [19659025]), lookback ( 1 [19659025]), lookback2 ( 1 [19659025]), fator ( 1,25 [19659025]);

valor1 = média ( c period_ma [19659021]) média ( c period_ma [19659021]) [ lookback ]; [19659002] condição1 = média ( c period_ma [19659021]) < média ( c period_ma [19659021]) [ lookback ];

condição2 = valor1 < valor1 [ lookback2 ] * [] fator 19659021 [19659021];

Se condição1 e c < média ( c period_ma ) e condição2

então sellshort 100000 / c ações isto bar em fechar outra buytocover este bar em fechar ;

[19659021] se não condição1 e depois buytocover essa bar em c ; [19659021]

Quero mostrar a equidade do sistema em um período de 30 minutos intradiário:

 Figura 4

Figura 4

Nada mal, eu diria!

De algumas linhas de código – Francesco Placci escreve o diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – desenhamos um sistema que parece ser muito eficaz e robusto. Na próxima postagem, tentaremos validá-lo por meio da plataforma Validator, que, como você sabe, nos permite avaliar a robustez de um sistema e estimar melhor as expectativas de risco de desempenho do sistema. "

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