10 jun

Spread BTP-BUND: o número de mortes

spread btp bund


Spread BTP BUND: Jornalistas econômicos não entendem um clube feliz e falam sobre isso como se fosse um totem. E todos os dias lemos os jornais como boletins com indicações de onde o spread chegou. Terror dos terrores. Na realidade, o que importa é não saber que hoje a disseminação se encerrou em 230 o que importa é saber onde estão as resistências que a transformam em uma arma de destruição em massa.

Em primeiro lugar, o spread é uma diferença nas taxas para as quais pode ser estendido ou encurtado pelo movimento autônomo de um dos dois elementos, repito um dos dois elementos. Não há magias e não há ritos esotéricos. Dizer que o spread se alarga sem especificar se o rendimento do BTP aumenta ou se o rendimento do BUND diminui não faz sentido porque você vê os sintomas da doença e não vê as causas e não necessariamente se o rendimento do BTP cair abaixo do BUND. 19659002] Para acompanhar a crise passo a passo, leia o mercado de ações independente www.emiliotomasini.it

Em secundis o que conta são como em qualquer gráfico do mercado de ações os máximos e os mínimos relativos: neste caso, temos um máximo de cerca de 212 em abril de 2017 e, portanto, se e somente se nesta sexta-feira tivermos uma disseminação bem acima desse nível, poderemos começar a nos preocupar com uma possível descida ao inferno

O fato de que hoje por um momento a resistência foi quebrada poderia ser um pecado venial.

Vamos ver, certamente com um coração na garganta, mas certamente não com pânico, porque nem todos os preços no mercado de ações são iguais, há aqueles que contam e há outros preços que não contam para nada.

spread btp bund

Para acompanhar a crise passo a passo, leia o mercado de ações independente www.emiliotomasini. lo

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08 jun

Acções Eurotech

eurotech shares


Acções Eurotech contra a queda do mercado de ações

queda do mercado de ações? E chissenefrega
Há uma ação que está sob o nome de ação da Eurotech que está atraindo um excelente bottom up e está prestes a romper a poderosa resistência que abriria a porta a uma insurreição sem restrições.
cerca de 2 milhões de euros) sobre as ações Eurotech tornam este título palatável como uma "cabeça de verão" ou da beira da água: no verão, se o estoque é tipicamente ainda, todo o dinheiro está concentrado em um punhado de pequenos títulos que fazem feliz mesmo na beira da água. investidores que tenham paciência para segui-los
O Mercado Independente não é o Sol 24 horas: descubra clicando aqui porque apesar disso muitas pessoas se inscrevem em nós == >>

As ações da Eurotech: o que As ações da Eurotech pertencem a uma empresa que atua na pesquisa, desenvolvimento, implementação e comercialização de computadores miniaturizados para usos especiais (NanoPC) e computadores. alta capacidade de computação (HPC). O paradigma tecnológico seguido pelas ações da Eurotech é o da "Computação Pervasiva", que combina três fatores-chave: a miniaturização de dispositivos "inteligentes", isto é, equipados com a capacidade de processar informações; sua difusão no mundo real – em edifícios e máquinas, a bordo de veículos, em pessoas, disseminadas no meio ambiente; e sua capacidade de se conectar à rede e se comunicar. Dentro dessa visão, NanoPC e HPC são as duas grandes classes de dispositivos que, conectando-se e colaborando entre si, formam a infra-estrutura de computação comumente conhecida como "Cloud" ou "Grid". Os sectores em que a Eurotech está mais presente são o transporte, a defesa, a segurança, o sector aeroespacial, industrial e médico.

As acções da Eurotech já foram tomadas pelo mercado de acções várias vezes e agora, francamente, após terem congestionamento significativo torna-se o foco para os bullishers

eurotech shares

O que move as acções da Eurotech?

O que está a mover os preços das acções da Eurotech é o possível retorno ao lucro da empresa

o primeiro trimestre de 2018 fechou com receita de 96,3%; o volume de negócios da empresa friuliana aumentou de 9,11 milhões de euros para 17,89 milhões de euros; a taxas de câmbio constantes, o volume de negócios mostraria um aumento ainda maior, igual a 115,5%. O lucro operacional bruto melhorou significativamente, passando de um valor negativo de 2,88 milhões para um valor positivo de 1,62 milhão de euros. A Eurotech fechou o último trimestre com um lucro líquido de 623 mil euros, face ao vermelho de 3,73 milhões registado no primeiro trimestre de 2017. No final de março, a dívida líquida era de 4,38 milhões de euros, face a 5,65 milhões de euros. milhões do começo do ano

O Independente da Bolsa de Valores não é o único 24 horas: descubra clicando aqui porque apesar disso muitas pessoas se inscrevem em nós == >>

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06 jun

Spread BTP BUND retornado

2018 06 01 set up


Nem todos os preços de bolsa são semelhantes. Há preços mais importantes e há outros preços que são inúteis. No gráfico da BTP BUND, nós escrevemos em tempos incertos que a resistência da vida era de 212 e hoje, no fechamento, o spread desceu para 209 e depois para perto de 230, talvez como conseqüência da ponte anunciada e do deserto nas salas de operações do Bancos italianos

Assim, como havíamos esclarecido no início da semana, não precisamos nos preocupar agora ou tomar decisões importantes porque a situação de crise provavelmente retornou. Não desaparece porque tudo permanece como antes, mas dizemos que está adormecido e, portanto, podemos decidir não decidir, o que em finanças é sempre positivo, porque as decisões tomadas sobre a onda de emocionalidade são sempre precursores de danos incalculáveis.

spread vai reabrir na próxima segunda-feira

Por enquanto vamos desfrutar de um otimista Set Up no índice Ftse All Share (indicado pela caixa roxa), com o apoio de 23.600, para testemunhar que até os mercados de ações hoje brindaram à saúde descoberta do nosso país

Como sempre nestas situações a crise não é cancelada, só é adiada. E novamente a luz da crise será de 230 do spread: vermelho acima, verde abaixo

Para ler as notícias sobre os melhores títulos e melhores ações se inscrever gratuitamente por 24 horas www.emiliotomasini.it

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28 maio

A manhã tem ouro na boca

retelit


"Já faz dias que, desde Day Trader – escreve Fabio Tanevini, editorialista do LombardReport.com – posso encontrar movimentos interessantes apenas nos primeiros compassos do mercado.

O meu despertador toca muito, muito em breve, ultimamente!

Eu, pessoalmente, preciso ser agradável e desperto no momento da abertura dos mercados, porque, muitas vezes, o meu dia termina, tanto positiva como negativamente, nas primeiras duas horas de barganha. O que acontece a seguir é um lento declínio nos volumes, com relativa perda de peso nos preços das ações.

Então me vejo espremendo o cérebro à procura de oportunidades, com o resultado ruim de chegar à hora do almoço praticamente exausto!

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É isso que o mercado oferece hoje em dia – escreve Fabio Tanevini, editorialista do LombardReport.com – que está se transformando em dias, e não em terror … de "ceticismo".

Pense nisso, se na última semana, em particular os investidores estrangeiros finalmente se conscientizaram de que na Itália algo está sendo processado em termos de lua-de-mel com as autoridades européias e com sua própria linha de política econômica. os últimos dias do oitavo mercado é suficientemente abusivo para ostentar com precisão, ceticismo, se alguma coisa, sobre qual será o destino do Bel Paese.

Portanto, dadas as conclusões descritas acima, estou seguindo em particular títulos que realmente renderam consideravelmente nas últimas sessões. Em particular, gostaria de lhe oferecer a fotografia de Retelit

retelit

Depois de ter realmente precipitado nas últimas sessões, encontrou um pouco de serenidade em torno do valor de 1,6 € por acção com um mínimo de 1, € 56 por ação

Ontem de manhã (22 maio ed) – escreve Fabio Tanevini colunista do LombardReport.com – favorecido por uma notícia de acordo comercial com o San Donato Hospital Group, reagiu bem, com volumes, finalmente, relatando € 1,7 por ação

O que teremos que verificar é se ela se estabelecerá em uma faixa de negociação entre € 1,6 e € 1,7 com valores máximos presumivelmente alcançáveis ​​de € 1.770 por ação, ou se retomará a sua descida ignorando a área acima descrita que tem como ponto de referência mínimo, como suporte, o preço de € 1,56 por ação.

 retelit 2

retelit 2

Em caso de descida, a área de sucesso da intervenção iva vamos presumivelmente encontrar, na área € 1,4 por ação.

Estamos perto de abrir queridos amigos Investidores, Trader e Day Trader!

É o momento que eu espero desde o som histérico do meu alarme! " 19659002] Leia grátis LombardReport.com por 3 dias GRÁTIS e sem compromisso … aproveite as próximas oportunidades em títulos e ações finas https://www.lombardreport.com/registrazione/

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16 maio

ETF Lyxor Commodities: boooom!

ETFs iniciam as commodities


"As matérias-primas são reativadas – escreve Massimo Gotta sobre RendimentoFondi.it – ​​compatível com a atual fase do ciclo econômico, bem como a dinâmica esperada sobre a inflação que inevitavelmente afeta os preços das commodities. E, de fato, após longo torpor, o ETF Lyxor Commodities Crb Tr Ucits FR0010270033 pontua uma tendência de alta que tira o máximo relativo anterior que resistiu desde novembro de 2017 e o modelo Trendycator destaca uma primeira semana longa. A evidência do Tredycator foi prontamente capturada pela atualização atual das tabelas "Melhor ETF" e, portanto, indica uma oportunidade de investimento para o setor.

ETF inicia as commodities

O modelo – escreve Massimo Gotta sobre RendimentoFondi.it – ​​tomou, portanto, uma posição sobre como também pode ser visto graficamente abaixo: após o BOTTOM registrado em setembro de 2017, e depois de um primeiro upside – que, no entanto, não conseguiu alterar a configuração Trendycator em longo – começou uma longa fase neutra, mais tarde destacada pelo modelo com a habitual cor cinza. O impulso das últimas semanas parece ter mudado a imagem, com o Trendycator que entrou na configuração ascendente (verde)

 gráfico CRB Trendy

gráfico CRB Trendy

Como sempre – conclui o Massimo Gotta di Rendo Funds. ele – veremos durante o trabalho e depois se a indicação do modelo for bem-sucedida, mas enquanto isso temos a oportunidade de considerar uma indicação para as faixas iniciais e possivelmente alocar uma parte da carteira para esse ativo, sempre em estrito cumprimento. do perfil de risco de cada leitor

Se você olhar de perto, a dinâmica dos mercados gerou nesta semana várias evidências do modelo Trendycator e algumas delas serão discutidas em um artigo futuro que provavelmente estará online à tarde. [19659008] Leia grátis Performance Funds por 24 horas … clique em http://rendimentofondi.it/pagina-registrazione-free/

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05 maio

Impulso absoluto

o desempenho histórico da carteira GEM (Global Equities Momentum)


"Quero propor hoje a todos os leitores – escreve Francesco Placci, director do Gabinete de Estudos de Algoritmica.pro – um livro que achei interessante e que, pela sua simplicidade, está verdadeiramente ao alcance de todos. O título é Dual Momentum Investing: uma estratégia inovadora para retornos mais elevados com menor risco por Gary Antonacci

The Investment Methodology Dual Momentum que é explicado em detalhes dentro do livro é uma estratégia ] tendência seguinte que usa o momentum para a seleção de ativos a serem mantidos no portfólio. Os retornos obtidos são nada menos que incríveis.

Simplicidade paga!

Entrando nos detalhes da estratégia, uma primeira distinção deve ser feita entre o momento relativo e o momento absoluto

Com momentum relativo – Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro, escreve – este é o desempenho obtido de um subjacente comparando-o ao desempenho de outros ativos subjacentes que podem se tornar parte da composição da carteira.

Com momentum absoluto o desempenho de um ativo subjacente apenas em relação a si mesmo, ou comparado a um benchmark

Participe nos dias 25 e 26 de maio no imperdível seminário sobre negociação de opções quantitativas: pela primeira vez, Francesco Placci revelará duas estratégias em opções com uma linha de equidade de 45 graus … clique em https://independentmedia.lpages.co/workshop-opzioni-lombard/[19659002] Um exemplo simples irá esclarecer as coisas. Suponha – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – ter uma carteira que pode ser composta de três ETFs, ações da América (SPY), ex-patrimônio global da América (ACWI), títulos dos EUA (BIL). Todo mês a carteira precisa de um reequilíbrio. Vamos calcular o desempenho aos 12 meses de cada etf. Vamos comparar os dois fatores etfs entre eles (momentum relativo) e selecionar o melhor. Na fase negativa do mercado, até o melhor dos dois pode ter retornos negativos. Podemos agora comparar o desempenho da melhor equity etf com o nosso benchmark, etf bond. Se nós selecionamos o melhor dos dois e investimos todo o portfólio no último

Como você pode ver – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Pesquisa de Algoritmica.pro – é um mecanismo de seleção muito simples, você precisa fazer uma classificação dos títulos que pode se tornar parte do portfólio. Se o melhor tiver um desempenho positivo comparado ao benchmark, tudo é investido no melhor ETF, caso contrário, todo o benchmark é investido.

Essa metodologia também pode ser aplicada a outras classes de ativos, inserindo ETFs adicionais no portfólio, como ouro ou ouro. outras commodities

Os retornos – escreve Francesco Placci diretor do Escritório de Estudos Algoritmica.pro – que são obtidos com esta metodologia superam um portfólio de ações de 100%, uma vez que eles são capazes de reduzir consideravelmente o rebaixamento nas fases negativas dos mercados acionários

Eu mostro abaixo o desempenho histórico da carteira GEM (Global Equities Momentum) atualizada por Gary Antonacci

o desempenho histórico da carteira GEM (Global Equities Momentum)

Você pode acompanhar o desempenho deste portfólio no seguinte link: http: // ww w.optimalmomentum.com/gem_trackrecord.html

O que são os prós e contras desta estratégia?

Participe nos próximos dias 25 e 26 de maio no seminário imperdível sobre negociação de opções quantitativas: para o primeira vez Francesco Placci irá revelar duas opções de estratégias com uma linha de equidade de 45 graus … clique em https://independentmedia.lpages.co/workshop-opzioni-lombard/

Pro:

  • La simplicidade, o que torna extremamente simples e econômica para implementar
  • Mechanicity, baseia-se em regras que não deixam espaço para qualquer discrição
  • É baseado no comportamento do mercado, ou seja, a persistência da tendência, verificada e confirmada por numerosos tratados académicos
  • Barato em termos de tempo

Contras:

  • Falta de diversificação, sendo todo o capital investido num único instrumento financeiro
  • Psicologicamente difícil de aplicar, imagine de ter que investir 100% de seus ativos um mês em estoque, no mês seguinte em títulos, no mês seguinte em ouro … Você seria capaz de?
  • O reequilíbrio mensal não é obviamente oportuna, em caso de colapso do mercado a estratégia pode sofrer quedas significativas que podem ser recuperadas, como mostram os backtests, mas sabemos que o futuro pode ser significativamente diferente do que aconteceu no passado

Apesar das últimas considerações – conclui Francesco Placci diretor do Escritório de Estudos de Algoritmica.pro-vi Eu sugiro fortemente a leitura do livro, é incrível notar que uma estratégia muito simples foi capaz de obter performances que são claramente superiores à maioria dos gestores de fundos. "

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02 maio

As armadilhas do comércio de opções PARTE 3

figura 1 amazônia dois anos


Negociando nas opções 2.0: as armadilhas do modelo histórico

"No artigo anterior – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions. Eu deixei você com um problema em aberto: o modelo histórico resolve as principais críticas do modelo Normal, mas traz consigo uma complicação que devemos conhecer e ser capaz de lidar corretamente. Vamos entender o que é

Os mercados de ações dos EUA vêm crescendo fortemente nos últimos anos. Muitas ações registraram aumentos percentuais duplos ou até triplicados e isso, do ponto de vista da análise histórica, pode levar a um risco oculto à vista: não considerar como eventos negativos mais prováveis, mais ou menos importantes. Por que isso está acontecendo e por que é de fundamental importância para o comércio de opções eficazes?

Negociação em opções 2.0: história pode introduzir um viés perigoso no modelo

O ponto – explica Domenico Dall'Olio, professor da Mercati e Financial Instruments contrato da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​é que se a história que é usada para a análise da probabilidade dos eventos é fortemente tendenciosa em favor de eventos positivos ou negativos qualquer modelo que usa apenas a história conhecida sempre inevitavelmente subestima as probabilidades de eventos similares àqueles conhecidos, mas na direção oposta em relação a eles. Por exemplo, veja a Figura 1, que mostra a análise histórica do título da Amazon nos últimos dois anos de observações

figura 1 amazônia dois anos

O histograma histórico é muito desequilibrado à direita, devido a um comportamento sempre otimista do título na janela de tempo considerada. Se os dados derivados do modelo Normal fossem usados, os eventos da fila seriam subestimados, mas se os dados do modelo histórico fossem usados, a probabilidade de qualquer evento negativo seria completamente excluída, e não apenas a dos extremos! E é precisamente aqui que o novo critério de probabilidade adotado pelo TradePort é enxertado; o critério que definitivamente revoluciona o campo de jogo

Negociando nas opções 2.0: a probabilidade de testar o estresse como uma solução radical para o problema

O que a plataforma TradePort faz – explica Domenico Dall'Olio, professor da Mercati e instrumentos financeiros contrato da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​é considerar os movimentos históricos por causa de seu tamanho, mas não de sua direção. Em outras palavras, a plataforma considera todos os eventos históricos tão prováveis ​​quanto possível e também na direção oposta com a mesma força. É uma maneira de considerar como provável também eventos que nunca ocorreram no período de observação histórica, mas que poderiam ocorrer durante o período de operação prática. Materialmente, esse resultado é obtido pela sobreposição da distribuição real dos eventos e seu oposto ao eixo central

Negociando nas opções 2.0: colocando tudo junto muda radicalmente nossa capacidade de ler o mercado em uma chave probabilística

Essa tripla interpretação do mercado combinado permite formular hipóteses de trabalho muito mais precisas e, portanto, efetivas. Um critério para a seleção de operações – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​pode ser facilmente identificado em uma condição muito particular: que a probabilidade teste de estresse em favor de uma transação específica é maior do que a probabilidade teórica em favor dessa mesma operação. Nós chamamos de "arbitragem de probabilidade". Essa é uma condição na qual as probabilidades em favor de uma determinada posição nas opções são altas não porque ela diz um modelo teórico que se mostra pontualmente incorreto, mas porque a tipicidade do subjacente, seu comportamento histórico real e a hipótese de que o comportamento também pode aparecer inesperadamente (a probabilidade do teste de estresse) apoiar o profissional a tomar essa decisão.

Descubra todos os detalhes e inscreva-se neste link https://quantoptions.lpages.co/quantoptions -meeting /

Negociando em opções 2.0: algoritmos de triagem proprietários inspecionam diariamente o mercado em busca de arbitragens de probabilidade

Veja a figura 2, por exemplo. 19659017] figura 2 troca de ideias ” width=”300″ height=”58″ />

figura 2 troca de ideias

A plataforma explora algoritmos internos que vão ao mercado para procurar estas situações de arbitragem Eu de probabilidade e relatá-los (se eles encontrá-los) em uma tabela que ilustra todas as leituras probabilísticas úteis para o processo de tomada de decisão. A figura mostra os dados do título da Portola Pharmaceuticals, que hoje acabou no nosso radar para uma possível venda de put descoberto. A probabilidade teórica a favor da operação (Prob Normal) é de 85,88%, mas a histórica de um ano (Short Hist Prob) é de 99,6%, o teste de esforço de um ano (Short ST Prob) é de 92% e os respectivos valores em cinco anos (long) são 99,9% e 96,28%, respectivamente

Negociação em opções 2.0: com tal metodologia ao seu serviço é muito mais fácil tomar decisões eficazes!

É, como você pode Veja, um método de trabalho revolucionário – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​que permite ao trader tomar decisões operacionais sobre o estoque de um sistema de cálculo de probabilidade muito mais eficiente do que o usado pela maioria dos operadores no mercado.

Na verdade, podemos ir ainda mais longe, adicionar adicionando à análise um outro componente capaz de afastar o profissional de possíveis erros de avaliação devido a eventos específicos, como o lançamento de importantes anúncios corporativos. Falaremos sobre isso no próximo artigo, mas, enquanto isso, convido você a participar do Encontro QuantOptions, um evento gratuito que será realizado em Bolonha na sexta-feira, 18 de maio de 2018: falaremos sobre a plataforma TradePort e todas as ferramentas revolucionárias que ela coloca à nossa disposição

. ] Para agradecer a sua participação, nós também lhe daremos um presente

. Saiba todos os detalhes e inscreva-se neste link https://quantoptions.lpages.co/quantoptions-meeting/

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29 abr

ETFS Açúcar Curto + 45%!

ETFS Sugar


"Em nosso webcast de 09 de novembro de 2017, os leitores podem ouvir novamente na seção de arquivamento do site RendimentoFondi.it, falamos sobre a matéria-prima Zucchero porque estávamos em uma encruzilhada, agora depois de 5 meses sabemos qual direção ela tem Tomada nessa encruzilhada – escreve Walter Demaria di RendimentoFondi.it

Vamos resumir brevemente os principais conceitos expressos no webcast:

– o futuro a longo prazo foi pela terceira vez perto de uma linha de tendência crescente. 19659006] Os ETFs ETFS 3X Diário Curto Açúcar JE00BYQY7799 destacou a mesma linha de tendência de tendência de alta de médio prazo e, portanto, foi interligada entre dois níveis muito importantes. 19659002] – Primeiro os recentes altos na área 8,24 que tínhamos indicado como um divisor de águas para um possível longo, depois os anteriores mínimos para 6,5 ​​que, se quebrados, teriam feito qualquer hipótese de alta decair e sancionou a continuação do impulso de baixa

ETFS Sugar

Hoje, mais do que nunca, compreendemos como é importante manter o plano original: seguir o Trendycator, que é o nosso modelo proprietário – escreve Walter Demaria di RondiFondi.it – ​​Na verdade, o indicador neste tempo nunca deixou de permanecer vermelho indicando uma fraqueza importante no título.

Para ler gratuitamente 24 horas RendimentoFondi.it clique em http: / /rendimentofondi.it/pagina-registrazione-free/

Há algumas semanas, em nossa seção Melhores ETFs, um sinal longo potencial apareceu no ETFS 3X Daily Short Sugar JE00BYQY7799; isso aconteceu em conjunto com o rompimento de baixa do futuro

 Melhores ETFs

Melhores ETFs

Hoje nos encontramos com um desempenho de + 45% registrado pelo ETFS 3X Açúcar Diário Curto JE00BYQY7799 assinar mais uma vez que as melhores mesas de fundos e melhores ETF são um legado de bons conselhos.

 ETFS 3X diário curto açúcar JE00BYQY7799

ETFS 3X diário curto açúcar JE00BYQY7799

Trendycator não é uma ferramenta infalível, não existem ferramentas infalível na bolsa de valores, o falso sinal visível no gráfico no início de 2017 é testemunhado; Deve ser dito, no entanto, que a leitura integrada de todas as ferramentas no site, Webcast, Rendimentofondi mensal, artigos, tabelas, pode fornecer ao leitor idéias interessantes para suas decisões de investimento.

Não se preocupe se você perdeu esta ideia de investimento , a partir do próximo mês – conclui Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​vamos produzir artigos ad hoc no momento do início do sinal nascente ".

Para ler gratuitamente 24 horas RendimentoFondi.it clique em http: // rendimentofondi.it/pagina-registrazione-free/

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26 abr

Cacau: + 12% da entrada

ETFS Cacau JE00B2QXZK10


Cacau: E TFS Cacau JE00B2QXZK10 + 12%

"Retomamos nosso artigo no IlGiornale.it datado de 7 de março de 2018 (clique aqui >> para ler) no qual falamos sobre a matéria-prima Cacau e nós fizemos – escreve Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​através da observação da ETC E TFS Cacau JE00B2QXZK10 ; hoje é hora de fazer algumas considerações importantes.

O leitor que decidiu colocar esse ativo na carteira, e o fez nos altos daquela semana, o teria em torno de 2,26; hoje, depois de 7 semanas, o estoque registrou um aumento de mais de + 12% e chegou o momento de fazer algumas considerações

É verdade – escreve Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​que Trendycator é uma ferramenta analítica que não conhece linhas de tendência, suportes ou resistências e se limita a elaborar números, mas também é verdade que hoje o gráfico nos dá algumas evidências que queremos destacar.

Quem quiser pode retomar o artigo. em ETFS Cocoa JE00B2QXZK10 no seguinte endereço: http://rendimentofondi.it/etfs-cocoa-je00b2qxzk10-due-buoni-motivi-per-ceglierlo/

Retornando, analisando ETFS Cacau JE00B2QXZK10 listamos alguns pontos-chave:

– havíamos notado como os mínimos absolutos haviam sido violados com um End-Bottom e depois, ao longo de 2017, os preços foram contornados nos mesmos níveis

. ele observou como, após três anos, o O TRI_Index foi positivo pela primeira vez e, ao mesmo tempo, os preços excederam os máximos de 2017.

– obviamente, a tendência do Trendycator voltou a ser positiva.

ETFS Cacau JE00B2QXZK10

Hoje notamos que durante sete semanas o título subiu ferozmente e apesar de não saber o quão longe ele virá, hoje estamos novamente perto de três importantes pontos-chave: 19659003] -a 2,66 é 50% da excursão negativa anterior; Fibonacci considerou isso como um importante ponto de resistência (ou suporte)

– na área 2.63 encontramos os picos de 2012.

-Não notar também como levamos 3 anos para fazer o lento declínio para as mínimas de janeiro de 2018 , e em um par de meses já recuperou metade da terra

Leia as nossas recomendações sobre Fundos de Investimento e ETFs por 24 horas em http://rendimentofondi.it/pagina-registrazione-free /

Neste ponto – escreve Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​a estratégia mais sensata, em nossa opinião, seria tomar precauções e obter um lucro de 50% com a consequente suspensão.

Trendycator ou o julgamento do analista?

Como disse no início, Trendycator não conhece esses julgamentos analíticos, na verdade muitas vezes o olho humano é enganado pela busca de uma justificação a todo custo para o fato de que ele não quer ver um lucro transformar

Será apenas a hora de nos dizer como vai acabar – conclui Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​mas preferimos adotar a estratégia de "Pegue o dinheiro e fuja", e tendo tomado uma parte do lucro você pode seguir a evolução natural do Trendycator com maior tranquilidade emocional

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25 abr

Compre volatilidade

Vix estrutura de termo de futuros


"Em postagens anteriores vimos como vendem volatilidade e como essa estratégia – escreve Francesco Placci diretor do Escritório de Estudos da Algoritmica.pro – é lucrativa a longo prazo, apesar de sofrer altas perdas durante as fases de colisão

No entanto, estamos em uma fase de mercado em que a volatilidade está em mínimos históricos. Vendendo a volatilidade hoje é perigoso, no primeiro espirro do mercado, poderíamos encontrar-nos em uma posição fortemente perdendo.

Daí a consideração que – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Pesquisa de Algoritmica.pro – poderia ser interessante comprar volatilidade para se beneficiar de um aumento futuro do último. Fazer temporizações de volatilidade é extremamente difícil, especialmente se tentarmos antecipar uma futura explosão de volatilidade que pode levar meses ainda mais longos. Se comprarmos volatilidade e isso não crescer, dia após dia nossa posição sofrerá perdas constantes. Fazendo uma analogia – Francesco Placci escreve diretor do Escritório de Estudos Algoritmica.pro – pode-se pensar na decadência do tempo das opções. A explicação desse fenômeno é encontrada na estrutura da volatilidade que para 80% do tempo está no contango, ou seja, cada futuro tem uma cotação menor do que os futuros com data de vencimento subsequente.

Um excelente site que permite monitorar a estrutura a termo da volatilidade é http://vixcentral.com/ .

Ver, mostro-lhe a estrutura a partir de ontem.

Vix estrutura de termo de futuros

Como o valor de liquidação do futuro VIX é dado pelo valor do índice VIX no vencimento, dia após dia os vencimentos de primeiro vencimento perderão valor até para chegar à listagem do índice VIX, o segundo vencimento perderá valor até que o primeiro prazo seja citado e assim por diante. É um pouco como o que acontece com um vínculo de cupom zero, mas, pelo contrário. Suponha que é citado 90, como os dias passam aproximará o valor de reembolso de 100.

Por esta razão – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Pesquisa de Algoritmica.pro – é difícil para comprar a volatilidade se o momento não estiver certo (e é extremamente difícil fazer o timing da volatilidade), nossa posição perde valor dia a dia.

Como fazer então? Devemos tentar mitigar essa contínua erosão de valor. Uma maneira de fazer isso é abrir uma posição de propagação. Você compra futuros com um prazo de um mês e vende futuros com um prazo de dois meses, por exemplo. A vantagem é que somos capazes de mitigar a erosão do valor, a desvantagem é que vamos ganhar menos no caso de a volatilidade subir.

Se você quiser saber mais sobre negociação quantitativa, visite o site www.algoritmica .pro

Mesmo que esse tipo de estratégia seja implementada sistematicamente, ela perde dinheiro, mas se você quiser comprar volatilidade, ela permite uma margem de erro maior se o momento não estiver correto.

Nos últimos meses – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Estudos da Algoritmica.pro – realizei várias operações com essa lógica, felizmente fechei todos os lucros. Toda vez que vi o índice VIX listado abaixo, tentei abrir posições. 10 na verdade, é um valor que pode ser considerado uma espécie de piso, abaixo do qual o índice se esforça para cair. Comprei então o futuro da VIX antes da expiração (a menos que restassem alguns dias antes do vencimento do futuro, caso em que me mudei no segundo prazo) e vendi o segundo ou terceiro prazo. Eu fechei as posições assim que vi o índice VIX voltar atrás em seus baixos níveis médios, por exemplo 11 – 11.50

 Exemplo de operação

Exemplo de operação

Para concluir embora eu saiba que essa estratégia não se empresta para ser usado continuamente, poderia ser interessante em uma fase de mercado como hoje, caracterizado por níveis muito baixos de volatilidade, tente lucrar com isso. "

Se você quiser saber mais sobre negociação quantitativa visite o site www.algoritmica.pro

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