25 maio

Ganhe dinheiro com horários

fig 1


"Temos visto em um post anterior (noite de negociação) – escreve Francesco Placci Diretor do Escritório de Estudos de Algoritmica.pro – que pode ser útil no desenvolvimento de um raciocínio sistema de negociação em sessões personalizadas, e não usar toda a sessão

Um conceito similar está relacionado aos intervalos de tempo dentro de uma sessão de negociação. A questão que temos que nos perguntar é a seguinte: "Existe uma tendência para o subjacente subir ou cair em determinados momentos?"

Bem, vários estudos foram realizados – diz Francesco Placci, diretor do Algoritmica.pro Diferente subjacente a esta tendência existe. Lembro-me de ter usado durante anos, em relação à bolsa EUR.USD, um sistema de negociação que tomou uma posição no mercado após uma fuga em determinados horários.

O sistema deu excelentes lucros por um par de anos, então essa ineficiência lentamente desapareceu e esta é a razão pela qual o sistema não está mais ativo hoje. Fui revisar o sistema, proponho novamente a linha de patrimônio atualizada até o momento.

fig 1

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A idéia básica foi tirada do livro de David Bean, Forex Trading Secrets – Um sistema de negociação revelado que você pode encontrar na Amazon no seguinte endereço: https: / /www.amazon.com/Forex-Trading-Secrets-System-Revealed-ebook/dp/B004OR1SR4

Essas ineficiências – escreve Francesco Placci, diretor do Escritório de Estudos Algoritmica.pro – ainda existem em outros mercados, como o futuro. Ouro ou o futuro RBob

Quero mostrar a vocês hoje duas linhas de ações que fornecem como única regra de entrada para a compra ou venda em horários fixos. O sistema está, portanto, sempre no mercado, sem qualquer tipo de regra adicional. Obviamente, não é um sistema acabado, é apenas uma maneira de mostrar que essas ineficiências ainda existem e que o uso de intervalos de tempo como um filtro ativo em um sistema de negociação geralmente é uma boa idéia.

Abaixo vemos a equidade. linha do sistema aplicado ao futuro Gold.

 fig 2

fig 2

E a linha de capital produzido pelo sistema aplicado ao futuro RBob.

 fig 3

fig 3

Como você pode ver comprando e vendendo todos os dias nas mesmas horas – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – é possível identificar uma metodologia de negociação que, sem tomar conta de custos de transação e derrapagem, é rentável. Combinando-o com um bom sinal de entrada, um filtro de volatilidade, é possível criar sistemas capazes de sustentar os custos operacionais.

Convido todos vocês a "sujar as mãos" e tentar aplicar esses filtros em seus sistemas ".

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22 maio

Estratégia de Breakout

estratégia de fuga


"Eu quero dar-lhe uma oportunidade hoje – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – para a criação de um sistema de comércio de fuga. Querendo criar um sistema que funcionasse de acordo com a lógica de fuga, primeiro tive que identificar um subjacente adequado … é sempre importante ter em mente que é essencial seguir a natureza de um subjacente.

Eu realizei alguns testes simples, que provavelmente serão objeto de um futuro. artigo, a fim de identificar entre muitos futuros aqueles mais inclinados a operar de acordo com a lógica de fuga e entre estes eu escolhi o futuro Feeder Cattle

Este não é um futuro adequadamente líquido, mas eu acho que tem um volume e um interesse aberto suficiente para permitir uma operação não muito rápida. É melhor então descartar imediatamente uma operação do tipo intradiário e concentrar-se em um cronograma diário com o objetivo de permanecer em posição por vários dias.

A coisa mais interessante sobre futuros não particularmente líquidos, que muitas vezes respondem bem à lógica extremamente simples e como você sempre sabe, a simplicidade é um sintoma de robustez.

O sistema de comércio a seguir (que, repito, é extremamente bruto) toma o seu lugar no mercado quando o máximo ou mínimo do dia anterior se rompe. Uma segunda condição – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – foi inserida para permitir a entrada em posição, ou seja, os preços devem estar acima da faixa mais baixa de Bollinger (entrada longa) e abaixo Bollinger upper band (entrada curta)

Se você quiser parar de perder dinheiro com negociações discricionárias e mudar para ganhos mecânicos, clique aqui >>

Uma vez no lugar, o sistema tenta seguir a tendência, e só sai quando os preços rompem os altos e baixos do dia anterior (sem também verificar a condição das bandas de Bollinger).

Finalmente, foi introduzido um stop loss de proteção monetária.

sistema:

entrada: MA_Period ( 50 ), bbl (- 1 ), bbs ( 1 ), stop_loss ( 1000 );

condição1 = c> BollingerBand ( C, ma_period, bbl);

condição2 = c <BollingerBand (C, ma_period, bbs);

se condition1, em seguida, comprar próxima barra em h stop;

se condition2, em seguida, sellshort next bar em l stop; 19659002] buystocover próxima barra na parada

vender próxima barra na parada l

setstoploss (stop_loss);

sua linha de capital:

estratégia breakout

Como esse é um sistema extremamente simples e fácil de melhorar, eu não demoraria muito para analisar o relatório de desempenho, isso não faria muito sentido. O que surge é que o Feeder Cattle é um futuro que responde muito bem à lógica de fuga simples. Vale a pena – conclui Francesco Placci diretor do Departamento de Estudos de Algoritmica.pro – para tentar trabalhar nisso. "

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19 maio

Campos Ariamo: ETFS Agriculture

Agricultura GB00B15KYH63


ETFS Agricultura GB00B15KYH63

"Neste artigo – explica Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​estamos nos aprofundando porque focamos nosso interesse neste ativo, e quais são os diferentes aspectos que o tornam interessante para inclusão no whatchlist. [19659003] A ETF Agriculture foi assunto de discussão em nosso último webcast; é um ETF classe 1 sem alavancagem e reflete o desempenho do BLOOMBERG AGRICULTURE SUBINDEX; uma área de certo interesse para o futuro próximo.

Como você pode ver nas imagens a seguir – explica Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​também é um ETF muito errático que faz com que qualquer indicador do tipo "seguir a tendência" seja insignificante "Assim como o Trendycator.

Então, este artigo é um ato de auto-agressão?

Longe disso, sempre fomos apontando como a análise integrada, através do uso de várias ferramentas diferentes, é a melhor maneira de lidar os mercados; Não é por acaso que Rendimentofondi estudou três indicadores diferentes, que combinados oferecem a melhor confiança possível em fazer escolhas de investimento pessoal.

Para ler RealiFondi.it por 24 horas, o primeiro portal italiano com sinais operacionais em economias gerenciadas e não genéricas BLA BLA BLA clique em http://rendimentofondi.it/pagina-registrazione-free/

Analizando o ETFS Agricultura GB00B15KYH63 a longo prazo período – explica Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​observamos alguns pontos importantes de reflexão:

  1. do ponto de vista da análise técnica tradicional, ele retornou aos níveis de janeiro de 2009 a partir do qual ele foi rejeitado; este foi o mesmo recurso encontrado quando falamos sobre Cocoa

Agricultura GB00B15KYH63

  1. Além disso, apenas duas vezes mais na história do título, o indicador Trendycator_Oscillator baixou caindo abaixo do nível 20.
  2. as outras duas vezes houve uma divergência preço / indicador em conjunto com dois Bottoms crescentes

Estas duas coincidências criaram dois upside de + 89% e + 42%

 Agricultura GB00B15KYH63

Agricultura GB00B15KYH63 [19659017] Hoje estamos novamente em um interessante ponto de mercado:

  1. é a terceira vez na história que o Trendycator_Oscillator vai abaixo de 20
  2. o Trendycator_Oscillator já desenhou um indicador / divergência de preço
  3. A Trendycator registrou dois END- Consecutive Bottom
  4. o título está em congestionamento lateral a partir de setembro de 2017

O que você vai fazer amanhã, obviamente, não podemos prever, ao mo nós apenas incluímos este título em whatchlist sabendo como no caso do açúcar que todos os cenários ainda são possíveis porque o Trendycator expressa negatividade

Se a ação cair abaixo de 3.8, igual ao seu mínimo histórico abriria um cenário curto explorável com o equivalente ETFS 1X Diário Curto Agricultura JE00B24DL056

Se o contrário – conclui Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​foram para quebrar o congestionamento lateral e fechar acima de 4,12, em seguida, olharia novamente um cenário otimista. "

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02 maio

As armadilhas do comércio de opções PARTE 3

figura 1 amazônia dois anos


Negociando nas opções 2.0: as armadilhas do modelo histórico

"No artigo anterior – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions. Eu deixei você com um problema em aberto: o modelo histórico resolve as principais críticas do modelo Normal, mas traz consigo uma complicação que devemos conhecer e ser capaz de lidar corretamente. Vamos entender o que é

Os mercados de ações dos EUA vêm crescendo fortemente nos últimos anos. Muitas ações registraram aumentos percentuais duplos ou até triplicados e isso, do ponto de vista da análise histórica, pode levar a um risco oculto à vista: não considerar como eventos negativos mais prováveis, mais ou menos importantes. Por que isso está acontecendo e por que é de fundamental importância para o comércio de opções eficazes?

Negociação em opções 2.0: história pode introduzir um viés perigoso no modelo

O ponto – explica Domenico Dall'Olio, professor da Mercati e Financial Instruments contrato da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​é que se a história que é usada para a análise da probabilidade dos eventos é fortemente tendenciosa em favor de eventos positivos ou negativos qualquer modelo que usa apenas a história conhecida sempre inevitavelmente subestima as probabilidades de eventos similares àqueles conhecidos, mas na direção oposta em relação a eles. Por exemplo, veja a Figura 1, que mostra a análise histórica do título da Amazon nos últimos dois anos de observações

figura 1 amazônia dois anos

O histograma histórico é muito desequilibrado à direita, devido a um comportamento sempre otimista do título na janela de tempo considerada. Se os dados derivados do modelo Normal fossem usados, os eventos da fila seriam subestimados, mas se os dados do modelo histórico fossem usados, a probabilidade de qualquer evento negativo seria completamente excluída, e não apenas a dos extremos! E é precisamente aqui que o novo critério de probabilidade adotado pelo TradePort é enxertado; o critério que definitivamente revoluciona o campo de jogo

Negociando nas opções 2.0: a probabilidade de testar o estresse como uma solução radical para o problema

O que a plataforma TradePort faz – explica Domenico Dall'Olio, professor da Mercati e instrumentos financeiros contrato da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​é considerar os movimentos históricos por causa de seu tamanho, mas não de sua direção. Em outras palavras, a plataforma considera todos os eventos históricos tão prováveis ​​quanto possível e também na direção oposta com a mesma força. É uma maneira de considerar como provável também eventos que nunca ocorreram no período de observação histórica, mas que poderiam ocorrer durante o período de operação prática. Materialmente, esse resultado é obtido pela sobreposição da distribuição real dos eventos e seu oposto ao eixo central

Negociando nas opções 2.0: colocando tudo junto muda radicalmente nossa capacidade de ler o mercado em uma chave probabilística

Essa tripla interpretação do mercado combinado permite formular hipóteses de trabalho muito mais precisas e, portanto, efetivas. Um critério para a seleção de operações – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​pode ser facilmente identificado em uma condição muito particular: que a probabilidade teste de estresse em favor de uma transação específica é maior do que a probabilidade teórica em favor dessa mesma operação. Nós chamamos de "arbitragem de probabilidade". Essa é uma condição na qual as probabilidades em favor de uma determinada posição nas opções são altas não porque ela diz um modelo teórico que se mostra pontualmente incorreto, mas porque a tipicidade do subjacente, seu comportamento histórico real e a hipótese de que o comportamento também pode aparecer inesperadamente (a probabilidade do teste de estresse) apoiar o profissional a tomar essa decisão.

Descubra todos os detalhes e inscreva-se neste link https://quantoptions.lpages.co/quantoptions -meeting /

Negociando em opções 2.0: algoritmos de triagem proprietários inspecionam diariamente o mercado em busca de arbitragens de probabilidade

Veja a figura 2, por exemplo. 19659017] figura 2 troca de ideias ” width=”300″ height=”58″ />

figura 2 troca de ideias

A plataforma explora algoritmos internos que vão ao mercado para procurar estas situações de arbitragem Eu de probabilidade e relatá-los (se eles encontrá-los) em uma tabela que ilustra todas as leituras probabilísticas úteis para o processo de tomada de decisão. A figura mostra os dados do título da Portola Pharmaceuticals, que hoje acabou no nosso radar para uma possível venda de put descoberto. A probabilidade teórica a favor da operação (Prob Normal) é de 85,88%, mas a histórica de um ano (Short Hist Prob) é de 99,6%, o teste de esforço de um ano (Short ST Prob) é de 92% e os respectivos valores em cinco anos (long) são 99,9% e 96,28%, respectivamente

Negociação em opções 2.0: com tal metodologia ao seu serviço é muito mais fácil tomar decisões eficazes!

É, como você pode Veja, um método de trabalho revolucionário – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​que permite ao trader tomar decisões operacionais sobre o estoque de um sistema de cálculo de probabilidade muito mais eficiente do que o usado pela maioria dos operadores no mercado.

Na verdade, podemos ir ainda mais longe, adicionar adicionando à análise um outro componente capaz de afastar o profissional de possíveis erros de avaliação devido a eventos específicos, como o lançamento de importantes anúncios corporativos. Falaremos sobre isso no próximo artigo, mas, enquanto isso, convido você a participar do Encontro QuantOptions, um evento gratuito que será realizado em Bolonha na sexta-feira, 18 de maio de 2018: falaremos sobre a plataforma TradePort e todas as ferramentas revolucionárias que ela coloca à nossa disposição

. ] Para agradecer a sua participação, nós também lhe daremos um presente

. Saiba todos os detalhes e inscreva-se neste link https://quantoptions.lpages.co/quantoptions-meeting/

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29 abr

ETFS Açúcar Curto + 45%!

ETFS Sugar


"Em nosso webcast de 09 de novembro de 2017, os leitores podem ouvir novamente na seção de arquivamento do site RendimentoFondi.it, falamos sobre a matéria-prima Zucchero porque estávamos em uma encruzilhada, agora depois de 5 meses sabemos qual direção ela tem Tomada nessa encruzilhada – escreve Walter Demaria di RendimentoFondi.it

Vamos resumir brevemente os principais conceitos expressos no webcast:

– o futuro a longo prazo foi pela terceira vez perto de uma linha de tendência crescente. 19659006] Os ETFs ETFS 3X Diário Curto Açúcar JE00BYQY7799 destacou a mesma linha de tendência de tendência de alta de médio prazo e, portanto, foi interligada entre dois níveis muito importantes. 19659002] – Primeiro os recentes altos na área 8,24 que tínhamos indicado como um divisor de águas para um possível longo, depois os anteriores mínimos para 6,5 ​​que, se quebrados, teriam feito qualquer hipótese de alta decair e sancionou a continuação do impulso de baixa

ETFS Sugar

Hoje, mais do que nunca, compreendemos como é importante manter o plano original: seguir o Trendycator, que é o nosso modelo proprietário – escreve Walter Demaria di RondiFondi.it – ​​Na verdade, o indicador neste tempo nunca deixou de permanecer vermelho indicando uma fraqueza importante no título.

Para ler gratuitamente 24 horas RendimentoFondi.it clique em http: / /rendimentofondi.it/pagina-registrazione-free/

Há algumas semanas, em nossa seção Melhores ETFs, um sinal longo potencial apareceu no ETFS 3X Daily Short Sugar JE00BYQY7799; isso aconteceu em conjunto com o rompimento de baixa do futuro

 Melhores ETFs

Melhores ETFs

Hoje nos encontramos com um desempenho de + 45% registrado pelo ETFS 3X Açúcar Diário Curto JE00BYQY7799 assinar mais uma vez que as melhores mesas de fundos e melhores ETF são um legado de bons conselhos.

 ETFS 3X diário curto açúcar JE00BYQY7799

ETFS 3X diário curto açúcar JE00BYQY7799

Trendycator não é uma ferramenta infalível, não existem ferramentas infalível na bolsa de valores, o falso sinal visível no gráfico no início de 2017 é testemunhado; Deve ser dito, no entanto, que a leitura integrada de todas as ferramentas no site, Webcast, Rendimentofondi mensal, artigos, tabelas, pode fornecer ao leitor idéias interessantes para suas decisões de investimento.

Não se preocupe se você perdeu esta ideia de investimento , a partir do próximo mês – conclui Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​vamos produzir artigos ad hoc no momento do início do sinal nascente ".

Para ler gratuitamente 24 horas RendimentoFondi.it clique em http: // rendimentofondi.it/pagina-registrazione-free/

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25 abr

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Nos dias 9 e 10 de outubro, participaremos do Fórum de E-Commerce de Richmond em Rimini, juntamente com nosso parceiro Keros Digital.

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25 abr

Vender volatilidade

o playoff na expiração e o playoff agora de Strangle curto e o short Straddle


"As estruturas em opções – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Pesquisa de Algoritmica.pro – que melhor de todos vendem volatilidade são o Strangle curto e o Straddle curto.

A primeira estratégia consiste na venda simultânea de uma opção de compra e de uma opção de venda fora de prazo com o mesmo vencimento, enquanto o curto Straddle consiste na venda simultânea de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo prazo.

Aqui eu mostro o playoff na maturidade e o playoff agora de ambas as estratégias

o playoff na maturidade e o playoff agora Curto Strangle e Straddle curto

Como você pode ver – continua Francesco Placci Diretor do Escritório de Estudos de Algoritmica.pro – ambas as estratégias são rentáveis ​​na maturidade se subjacente permanece dentro de um determinado intervalo e preço, identificados pelos chamados pontos de equilíbrio. Mas isso é apenas parte da história, o que acontece antes do prazo? Sem entrar nos detalhes dos gregos podemos resumir dizendo que as estratégias são lucrativas mesmo antes do prazo se:

  • há um declínio na volatilidade implícita (as estratégias são vega negativas)
  • graças à passagem do tempo (as estratégias são teta positivo)
  • pela falta de um movimento direcional do subjacente (as estratégias são negativas gama)

Obviamente, estas três variáveis ​​interagem umas com as outras e a lucratividade de nossas estratégias dependerá de sua combinação.

Se verdadeiro – continua O Escritório de Estudos de Francesco Placci Algoritmica.pro – de que a volatilidade tem um comportamento de reversão à média, ou seja, tende a retornar aos seus valores médios, então é apropriado abrir essas estratégias em níveis médio-altos de volatilidade. No entanto, vimos no post anterior que níveis excessivamente altos de volatilidade são desaconselháveis. Isto foi demonstrado empiricamente através de uma liquidação sistemática do backtest da volatilidade

Como a volatilidade tende a retornar aos seus valores médios e a passagem do tempo sempre joga a nosso favor, precisamos nos concentrar na direcionalidade do subjacente. Movimentos excessivos para cima ou para baixo causarão uma perda para nossas estratégias. Por esta razão, é prática comum entre as instituições intervir em delta hedging tomando uma posição sobre o subjacente para contrariar os movimentos adversos. Se o mercado subir você compra abaixo, se o mercado cair você vê abaixo

Se você quer conhecer nossas estratégias em opções de conteúdo de risco, clique em www.algoritmica.pro

O que você está procurando fazer – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Estudos de Algoritmica.pro – é "neutralizar" a direcionalidade. Geralmente isso é conseguido fazendo a estratégia delta neutral. No caso em questão, isso significa que a estratégia não tem direcionalidade e que uma subida ou descida no subjacente de uma entidade não excessiva prejudicará uma pequena parte e na mesma medida nossa estratégia, pelo menos em teoria.

É preciso considerar um aspecto fundamental: a volatilidade implícita é assimétrica . Se o mercado sobe a volatilidade cai, se o mercado cai a volatilidade aumenta. Não é um aspecto menor que deve ser considerado na gestão de nossa estratégia comercial.

Se a estratégia é neutra, neutra em relação aos movimentos do subjacente, ela não é neutra – escreve Francesco Placci diretor do Escritório de Estudos Algorímicos. .pro – para o comportamento do mercado e, em particular, na relação entre volatilidade e gestão. Se o mercado subir, a estratégia sofrerá uma perda devido ao movimento do ativo subjacente, mas com boa probabilidade ele se beneficiará de um declínio na volatilidade. Se o mercado cair, a estratégia sofrerá uma perda devido ao movimento do subjacente e uma perda devido ao aumento da volatilidade também é provável.

Uma estratégia neutra não é realmente neutra em relação ao mercado por causa da relação inversa existe entre volatilidade e direcionalidade. Este conceito é comumente referido como Delta-Vega Hedging e significa gerenciar uma posição para neutralizar a direcionalidade do subjacente, tanto quanto possível, considerando a relação entre direcionalidade e volatilidade na equação.

Eu mostro-lhe um curto Straddle que tenho em ser agora. A linha azul pontilhada representa o retorno no vencimento, o azul na curva agora, o verde na curva agora com uma diminuição na volatilidade de 15%, viola a curva agora com um aumento na volatilidade de 15%

 Eu vou te mostrar um Straddle curto que eu tenho neste momento. A linha azul pontilhada representa o retorno no vencimento, o azul na curva agora, o verde na curva agora com uma diminuição na volatilidade de 15%, viola a curva agora com um aumento na volatilidade de 15%

Eu vou te mostrar um Straddle curto que eu tenho neste momento. A linha azul pontilhada representa o retorno no vencimento, o azul na curva agora, o verde na curva agora com uma diminuição na volatilidade de 15% viola a curva agora com um aumento na volatilidade de 15%

pode ver – escreve Francesco Placci director do Departamento de Investigação da Algoritmica.pro – quando o subjacente atinge 3 desvios padrão representados pelas 2 linhas verticais amarelas, a estratégia perde em caso de descida do subjacente cerca de 1150 € e cerca de 800 € em caso de subida, apesar a estratégia é delta neutra. Isso se deve à relação entre a volatilidade implícita e a direção. Para que a estratégia seja efetivamente neutra em relação ao mercado, é necessário equilibrá-la através da venda de um número maior de opções de compra ou através de posições vendidas no subjacente. O delta da estratégia assumirá valores ligeiramente negativos, tornando a estratégia efetivamente neutra em relação ao mercado.

Para aqueles que desejam aprofundar o conceito, eu incluo um estudo de dois acadêmicos coreanos que, Koh e Cho, mostram como através do Delta-Vega Hedging é possível reduzir o drawdown da estratégia em até 50% sem sacrificar retornos. "

Se você quiser conhecer nossas estratégias em opções de baixo risco, clique em www.algoritmica.pro [19659025]

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09 abr

Opções: negociação no vencimento

venda simultânea uma opção de compra e um put


"A semana de expiração das opções – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa de Algoritmica.pro – apresenta algumas peculiaridades interessantes que podem ser exploradas para elaborar estratégias de negociação. Em particular, no último dia, na sexta-feira que expirou, há algumas "anomalias" que oferecem oportunidades comerciais interessantes.

O que acontece na semana de vencimento? Certamente o aspecto mais notável é a rápida decadência temporal (especialmente das opções no dinheiro) que traz o valor extrínseco (tempo + volatilidade) das opções para zero

. Além disso, a semana de expiração também é conhecida como "semana gamma". ou seja, a semana em que o intervalo assume seu valor máximo e, portanto, dificulta o controle de estruturas em opções delta neutras, que se tornam sensíveis mesmo a pequenos movimentos do subjacente.

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Em particular, no dia da expiração, as intensidades a seguir ocorrem com a intensidade máxima. dois fenômenos:

  • Um verdadeiro crash da volatilidade
  • O chamado "pinning" efeito, ou seja, a tendência de preços se movendo em direção a greves com juros altos abertos

Para entender melhor o acidente que sofre a volatilidade no data de validade das opções – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – representando graficamente um short straddle, a venda simultânea de uma opção de compra e um put de ATM, feito na Apple sexta-feira, 27 de maio de 2016.

venda simultânea de uma opção de compra e uma ATM put

Fig1: representação gráfica do preço de listar um straddle na greve AAPL 100 no dia da expiração

É interessante notar que o valor do nosso curto straddle subiu de 0.90 $ na abertura do dia para um mínimo de 0.13 $ para meia hora do fechamento e depois retornou para 0 , US $ 30 no final do dia. Temos testemunhado o desaparecimento do componente premium ligado à volatilidade e ao tempo, o que permaneceu no lugar é puro valor intrínseco

Como podemos nos beneficiar de tal comportamento? As estratégias de opções que podem ser usadas são muitas, o importante é que elas se beneficiem do declínio da volatilidade ou da passagem do tempo, como straddle curto, stradle curto, condor de ferro, borboleta, etc.

Para poder coletar prêmios substanciais – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – além de atuar em ações de alto preço, acreditamos que vale a pena focar na venda de opções atm, as mais sensíveis ao declínio da volatilidade e as únicas que no início ainda mantêm um valor de tempo significativo. O risco real de nossa estratégia está na possibilidade de que o subjacente faça movimentos bruscos durante o dia. De fato, lembramos que a exposição ao intervalo é máxima na semana de expiração

Felizmente chegamos ao resgate do chamado "efeito pinning", comportamento verificado empiricamente e aprofundado em inúmeras pesquisas. O que exatamente é isso?

Bem, a evidência – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa de Algoritmica.pro – mostrou que os títulos opcionais, no dia do vencimento das opções, têm a tendência de fechar perto do stike preço. Isso não significa necessariamente que os preços fecharão exatamente ao preço de exercício, ou que isso sempre ocorrerá, mas sim que a probabilidade de ocorrência desse fenômeno é muito maior do que os outros dias de cotação.

Por que isso está acontecendo? O efeito pode ser explicado pelo reequilíbrio de posições longas realizadas por operadores institucionais ou grandes. Esta operação é necessária para evitar riscos direcionais. Não nos esqueçamos de que, mesmo com o passar do tempo, o delta das opções atm tenderá a mudar e a aproximar-se cada vez mais dos valores 100 ou 0, dependendo se estão no dinheiro ou fora do dinheiro. Se houver um grande interesse aberto nessas greves, os formadores de mercado, que geralmente fazem hedge por tomar uma posição sobre o subjacente, serão obrigados a intervir vendendo o subjacente se o preço subir e comprando-o se ele cair. O efeito geral será manter o preço do subjacente perto da alta greve dos preços de juros abertos

Uma segunda teoria – Francesco Placci escreve, diretor do Escritório de Estudos Algoritmica.pro – que quer dar uma explicação do fenômeno é que da "dor máxima". Este último argumenta que a tendência dos preços dos títulos opcionais no dia do vencimento de irem em direção às greves onde há um alto interesse em aberto depende do fato de que, nesses valores, um grande número de opções permanecerá fechado. Portanto, os institucionalistas e os criadores de mercado, normalmente vendedores de opções, terão o máximo benefício, enquanto o público em geral, que geralmente é um comprador, terá o maior sofrimento. O efeito seria então provocado pela atividade das instituições destinadas a proteger suas posições.

Finalmente, também nos sustenta que isso é em parte uma profecia auto-realizável. É a própria expectativa de encontrar na maturidade o valor do subjacente perto de uma alta greve de juros abertos para garantir que os operadores tomem uma posição no mercado de tal forma que torne o evento realidade.

Quaisquer que sejam as causas? – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – o efeito "Pinning" pode ser considerado um aliado válido. Se considerarmos, de fato, que a volatilidade das opções cai drasticamente no dia da expiração e que há uma tendência de "dançar" em torno de uma alta greve de preço de juros em aberto, nossa estratégia em opções será capaz de obter lucro.

um olhar para a evolução dos preços da Apple no mesmo dia

 evolução dos preços da Apple no mesmo dia

evolução dos preços da Apple no mesmo dia

Fig2: evolução diária dos preços da Apple em 27 de maio 2016.

Como você pode ver, a uma curta distância da abertura, a Apple se aproximou do valor de US $ 100, que, além de ter um alto interesse em aberto, é um importante limiar psicológico. Durante o dia, os preços "dançaram" em torno da greve 100.

A configuração de entrada poderia ser a seguinte: deixe o mercado liberar a primeira meia hora / hora, verificamos se há juros altos nos prazos de hoje e, em particular, sobre o preço de exercício perto do preço vencido pelo subjacente. Se isso for confirmado, estabelecemos uma estratégia para aproveitar o declínio inevitável da volatilidade e o efeito de imobilização.

Poderíamos, por exemplo, vender uma greve de 100. No entanto, se o comportamento do subjacente não atender às expectativas, encontraríamos uma posição excessivamente perigosa para gerenciar. Poderia ser o caso de cobrir, por exemplo, a inserção de duas ordens de parada no carro para ir longo ao preço de 101 e curto a 99, deixando o espaço subjacente necessário para a oscilação e ao mesmo tempo limitar quaisquer perdas geradas pelas opções se

É apropriado – escreve Francesco Placci, diretor do Escritório de Estudos da Algoritmica.pro – que a estratégia é fechada, bem como atingir um alvo ou uma perda de nosso gosto, meio ' agora aproximadamente antes do mercado fechar. O risco é que as instituições criem posições para a próxima expiração e, assim, formem um desequilíbrio entre os juros em aberto para causar movimentos bruscos, como efetivamente observado pelo movimento da Apple na última meia hora.

O número de estratégias aplicáveis ​​é muito amplo, por exemplo, o spread do calendário, que consiste na venda de uma opção de caixa no vencimento atual e a compra do mesmo tipo de opção de caixa em um vencimento futuro, representa um bom compromisso entre risco e retorno.

como sempre, uma avaliação e uma gestão de risco corretas são fundamentais. "

Se você quiser saber mais sobre o sistema de negociação, visite www.algoritmica.pro e assista aos nossos vídeos gratuitamente

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09 abr

Será que as empresas de tecnologia já adotaram a ética com seriedade?

Será que as empresas de tecnologia já adotaram a ética com seriedade?


O escândalo Cambridge Analytica foi o mais recente hit de uma longa série de controvérsias envolvendo as principais empresas de tecnologia do Vale do Silício. O Facebook, o Google, a Apple, o Twitter e o Uber, para citar alguns dos grandes nomes, continuam aparecendo como alvos da nossa grande ambivalência digital. Muitos de nós amam aspectos de seus produtos e serviços enquanto também odeiam o preço que pagamos por usá-los: apego, dependência, vulnerabilidade, aprisionamento e uma sensação de ser explorado e de que a exploração seja validada.

Existem emoções mistas porque as grandes empresas de tecnologia não são fundamentalmente como grandes empresas de tabaco, apesar da popularidade da metáfora. Sim, o vício em tecnologia é real. Mas as empresas de tecnologia não estão empurrando produtos tóxicos de uso único. Claro, eles ajudaram a eviscerar a privacidade, ampliar o preconceito, explorar fraquezas psicológicas, incentivar o assédio, intensificar a distração e exacerbar as tensões políticas. Mas nós ainda não coletivamente expulsamos essas empresas, porque ferramentas digitais proprietárias também aumentam o bem-estar pessoal, social, econômico e cívico, e os movimentos de fonte aberta e livre não receberam a atenção que merecem. E assim, apesar de todos os benefícios da tecnologia, as empresas de tecnologia escandalizaram a confiança do público.

A confiabilidade anda de mãos dadas com a ética e, se a confiança for reconquistada, muito trabalho precisa ser feito para fechar a ética escancarada. lacunas. Aqui, falarei sobre três áreas que precisam ser melhoradas: ética no design treinamento e procedimentos de ética no trabalho e educação ética e políticas na escola. Ao longo da conversa, explicarei por que é tão difícil para as empresas de tecnologia corresponder a altas expectativas éticas, e oferecerei sugestões para melhorar o status quo.

Mas primeiro vou confrontar o elefante na sala. Deverão os realistas acreditar que a ética pode realmente importar – em vez de se resignarem à convicção de que as empresas de tecnologia continuarão a nos enganar até que haja mudanças draconianas na política?

Talvez a ética não seja moralidade ineficaz

O pensamento mais assustador é que não faz sentido sequer identificar as principais questões e questões éticas que as principais empresas de tecnologia deveriam discutir entre si para assumir mais responsabilidade pelas formas poderosas que moldam nossa vida individual e coletiva. Frank Pasquale, autor de The Black Box Society: Os algoritmos secretos que controlam o dinheiro e a informação e um dos pensadores mais perspicazes que conheço, assombrosamente me disseram que os dias de otimismo sobre a autorregulação acabaram, mesmo embora as perspectivas não sejam boas para abordagens governamentais ousadas, tanto nos Estados Unidos como na Europa, para proteger os cidadãos de serem manipulados, enganados e explorados por empresas de tecnologia.

“Eu não acho que as empresas de tecnologia possam ter essas discussões até que um quadro regulamentar os obrigue a fazê-lo. Eles foram advertidos sobre os perigos da falta de aplicação de suas próprias diretrizes e ignoraram ou marginalizaram seus críticos ”, disse Pasquale.

O Facebook sistematicamente supervaloriza a engenharia, automação e desvaloriza a conformidade, a perícia legal e a ética.

“Nos EUA,” continuou ele, “os políticos precisam capacitar a Comissão Federal de Comércio (atualmente um protetor de privacidade de Potemkin) e reforçar as equipes dos procuradores gerais do estado. (O procurador-geral de Massachusetts está, por exemplo, investigando agressivamente essa questão). Na Europa, as autoridades de proteção de dados precisam estar aplicando leis de privacidade com vigor adicional e garantir que o regulamento geral de proteção de dados não seja estrangulado no berço por interpretações errôneas de suas provisões para transparência algorítmica, como o direito à explicação. ”[19659002] Pasquale faz um bom ponto. Se pessoas como Sandy Parakilas, "o gerente de operações de plataforma do Facebook responsável pelo policiamento de violações de dados por desenvolvedores de software de terceiros entre 2011 e 2012", não recebessem a autoridade que mereciam após avisarem "altos executivos da empresa que sua abordagem negligente" a proteção de dados arriscou uma grande brecha ”, por que deveríamos acreditar que as empresas agora estão prontas para ouvir funcionários eticamente preocupados e lhes conceder poder para serem agentes de mudança?

Às vezes, parece que as grandes empresas de tecnologia estão bêbadas de poder , acreditando que são grandes demais para fracassar, e tão perturbadores a ponto de estarem além do escopo de serem disciplinados por mecanismos da velha ordem mundial e apenas cinicamente dispostos a se voltarem para ideais altivos, como “ética” e “responsabilidade social corporativa, ”Ao executar interferência de manuais de relações públicas. Desculpas e promessas de mudança podem ser boas estratégias de gerenciamento de crise, cheias de ofuscação e pior, ao invés de expressões sinceras de aspirar a ser dignas da confiança do público.

E vamos encarar isso, as empresas de tecnologia estão em um vínculo estrutural, porque elas simultaneamente servem muitos mestres que podem ter prioridades competitivas: acionistas, reguladores e consumidores. De fato, enquanto o “capitalismo consciencioso” parece bom, qualquer um que leva a sério a economia política sabe que devemos ser cautelosos com o fato de os mercados serem combinados com a manutenção dos mercados e as empresas apelando para a ética como estratégia final para evitar regulamentação robusta.

se há razão – mesmo que seja apenas uma pequena dose de otimismo prático – para ser mais esperançoso? E se as respostas ao escândalo da Cambridge Analytica já puseram em andamento uma avaliação em todo o mundo da tecnologia que está levando a história a um ponto crítico? O que seria necessário para que as empresas de tecnologia realizassem uma busca profunda de alma e adotassem a máxima do Homem-Aranha de que grande responsabilidade vem com grande poder?

Por que o design é essencial para a ética? eles precisam reconhecer que é hora de uma revolução ética no design.

Em todas as empresas de tecnologia, grandes e pequenas, as questões de design estão desgastando a confiança do público. Não são apenas os termos impenetráveis ​​de contratos de serviço que nos mantêm em estado de ignorância fabricada. Escolhas de design de todos os tipos influenciam a forma como percebemos riscos e recompensas. Como a publicidade, as estratégias de design programam nossas preferências e desejos, afetando quais tecnologias queremos usar e de que forma e como estamos dispostos a interagir conosco e com os outros através de suas possibilidades tecnológicas.

Ninguém está fazendo mais para fazer essa revolução acontecer Woodrow Hartzog, um colaborador frequente e autor de Projeto de Privacidade: A Batalha para Controlar o Design de Novas Tecnologias . "Design não é apenas uma questão ética, porque está em toda parte e é poder", ele me disse. “O design é uma questão ética importante, porque esse poder pode e sempre é usado para fins políticos. Por definição, aloca poder entre plataformas e usuários. E isso nunca é neutro. Todas as decisões para tornar algo pesquisável, incluir certas coisas em um menu suspenso, incluir um ícone de cadeado para dar a sensação de segurança, para incentivar as pessoas a certas práticas de dados promovem uma agenda para tornar realidade certas realidades de divulgação. . Normalmente, a agenda é divulgação. ”

A agenda de armar as escolhas de design para que o maquinário seja otimizado para extrair o máximo de informações pessoais dos usuários de tecnologia foi exibida pelo recém-vazado memorando do vice-presidente do Facebook Andrew“ Boz ”Bosworth. Neste documento controverso – que, na época em que foi escrito, pretendia ser uma provocação -, Bosworth fez comentários bastante chocantes sobre por que o Facebook deveria aspirar a conectar mais e mais pessoas. Angustiantemente, ele não retratou o potencial da plataforma de ser instrumental em pessoas que perdem suas vidas para intimidadores e terroristas como um impedimento.

“Depois de ler este memorando,” Hartzog disse, “é um pouco mais fácil ver como cada aspecto de O design do Facebook é direcionado à sua missão de fazer com que você nunca pare de compartilhar e se sentir bem com isso no processo. E a razão pela qual o design é agora uma questão ética tão importante ”, Hartzog elaborou,“ é que a lei e a política até agora tiveram pouco a dizer sobre isso. Os legisladores se concentram no processamento de dados, mas muitas vezes ignoram as regras para o design de tecnologias digitais. Podemos fazer melhor em todos os aspectos e começa por ser mais crítico sobre a forma como as nossas ferramentas são construídas. ”

Em outras palavras, os desastres de design ocorrem com tanta frequência, porque houve uma perfeita tempestade de negligência fugindo dos formuladores de políticas pelos CEOs. . Para melhorar a situação, Hartzog argumenta que um novo modelo de privacidade e valores relacionados precisa ser amplamente adotado. Seus ideais são sólidos, mas, infelizmente, as empresas de tecnologia não os aceitam até que parem de se esconder atrás do mito da ética pesada. As empresas de tecnologia gostam de parecer liberais ao sugerir que o paternalismo e a democracia são incompatíveis. A história conta que, uma vez que as pessoas têm valores diferentes – incluindo preferências de privacidade variadas e concepções de discurso aceitável – ser sensível à diversidade requer evitar a promoção de padrões fortes que alguns irão abraçar e outros considerarão infração à sua liberdade.

é besteira. É como atletas de celebridades dizendo que querem estar no centro das atenções, mas não querem ser considerados modelos. No exato momento em que as empresas de tecnologia criam objetos que distribuem energia influenciando o comportamento em larga escala, elas devem assumir a responsabilidade pelo que estão liberando no mundo.

A responsabilidade tem muitas dimensões. Mas no que diz respeito a Hartzog – e a literatura de “valores em design” apóia esta afirmação – os três ideais chaves que as empresas de tecnologia deveriam priorizar são: promover confiança genuína (através de maior transparência e menos manipulação), respeitando a obscuridade (a capacidade de as pessoas serem mais seletivas ao compartilhar informações pessoais em espaços públicos e semipúblicos) e tratando a dignidade como sacrossanta (promovendo autonomia genuína e não tratando ilusões de usuários controle como o negócio real). No mínimo, abraçar essas metas significa que as empresas terão de encontrar melhores respostas para duas questões fundamentais: quais são os sinais que suas escolhas de design enviam aos usuários sobre como seus produtos devem ser percebidos e usados? Quais conseqüências socialmente significativas resultam de suas escolhas de design, reduzindo os custos de transação e tornando mais fácil ou mais difícil fazer as coisas, como comunicar e ser observado?

Educação Ética no Trabalho

Pode soar como um clichê, mas é impossível falar sobre reforma ética abrangente na indústria de tecnologia sem discutir educação.

Até certo ponto, é compreensível que as empresas de tecnologia acabem em posições onde são vistas como eticamente deficientes e merecedoras de vagas reservadas para os gananciosos no quarto círculo de Dante. do inferno. Para começar, os desastres que criam ressentimento e medo são mais facilmente lembrados do que as exibições rotineiras de virtude cotidiana, que em grande parte não são relatadas e, portanto, passam despercebidas. Da mesma forma, todo o bem que cientistas, engenheiros e gerentes fazem em empresas de tecnologia – incluindo a luta por direitos civis e privacidade – é facilmente ofuscado pelos estereótipos negativos promovidos por seus colegas mais míopes e menos escrupulosos.

fazer um trabalho melhor de infundir instrução ética em seu treinamento corporativo. Os problemas são tão sutis, complicados e receptivos à dinâmica de “morte por mil cortes” que as soluções silver bullet – como a contratação de diretores de ética – não farão muito.

Irina Raicu, diretora do Internet Ethics Program at O Centro Markkula de Ética Aplicada da Universidade de Santa Clara capta perfeitamente qual deve ser o principal objetivo dessa prática. “Tal treinamento não inocularia os tecnólogos contra tomar decisões antiéticas – nada pode fazer isso e, em algumas situações, podemos chegar a um consenso sobre qual é a ação ética”, argumenta Raicu. “Tal treinamento, no entanto, os prepararia para tomar decisões mais conscientes quando confrontados, digamos, com dilemas éticos que envolvem conflitos entre bens concorrentes.”

Um dos principais insights de Raicu é que as empresas de tecnologia não podem ter fortes sensibilidades éticas e ajude os funcionários a cultivar um julgamento ético maduro com atividades esporádicas. Como “a tomada de decisões éticas é como um músculo que precisa ser exercido para não atrofiar”, ele precisa ser integrado ao tecido das atividades do dia-a-dia. Em outras palavras, a ética aqui e ali é muito limitada de um compromisso – muito da mesma forma que praticantes religiosos questionam o compromisso de pessoas que freqüentam casas de adoração apenas para festivais populares.

Após o escândalo de contágio emocional, Facebook deu o público uma janela em seu processo de revisão de pesquisa. Como se constata, a empresa me procurou para entrar na elaboração do documento. Embora tenha achado os autores bastante receptivos ao diálogo crítico, foram levantadas questões sobre o quanto o documento realmente revela. Mas essa é a coisa. Há perguntas difíceis a serem feitas sobre a política de ética de todas as empresas de tecnologia – sobre o que elas tornam públicas e sobre o que elas tratam como segredos corporativos.

E isso nos traz de volta a uma questão que levantei anteriormente. Como as empresas de tecnologia atendem a muitos mestres, geralmente existem tensões estruturais entre ética profissional, ética pessoal e ética social. Os profissionais de privacidade, por exemplo, não têm nem mesmo seu próprio código de ética. Muitos profissionais de privacidade são advogados, e é uma questão de grande debate se aderir às suas responsabilidades como advogados entraria em conflito jurando lealdade a um novo conjunto de ideais que colocam maior ênfase na defesa do bem público

. os funcionários de tecnologia tinham corações de ouro e a determinação dos santos, eles não conseguiriam realizar muito se não tivessem o poder de desafiar e mudar as normas que normalizam a banalidade do mal institucional.

Educação ética na escola

Quando os cientistas e engenheiros de dados entram pela porta no primeiro dia de seus primeiros empregos adultos, eles entram no local de trabalho com suas próprias opiniões sobre o que significa ser um profissional e o que o profissionalismo exige deles. Para se preparar para este momento, as universidades não podem passar a bola e delegar a responsabilidade pelo treinamento de ética às corporações. Eles precisam fazer seu quinhão de educação ética, o que, no mínimo, significa colocar um alto valor na transmissão de códigos de conduta, estudos de casos, habilidades de raciocínio moral, resumos de políticas e atribuições baseadas em projetos. destaque questões eticamente salientes

E projeto de ética! Por todas as razões que Hartzog enfatiza, tem que haver muita ética de design. Os alunos que estão criando ambientes on-line, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial e ambientes de aprendizado de máquina nos quais todos pensarão, aprenderão, trabalharão e socializarão precisam ter uma noção clara do imenso poder que exercem. Os designers de experiência não são responsáveis ​​apenas por criar produtos intuitivos; eles também carregam parte do fardo de moldar o que é experimentado.

A questão é que não é suficiente lançar mais recursos em aulas de ética e esforços contínuos relacionados, como ética integrada em todo o currículo. Para ter certeza, mais dessas atividades ajudariam, especialmente se envolvessem filósofos. Admito que, como professor de filosofia, sou tendencioso. Acredito que as ferramentas conceituais, como experimentos de pensamento cuidadosamente elaborados e inteligentemente interpretados, podem ajudar as pessoas a pensar de maneiras novas e criativas, da mesma forma que a ficção de qualidade, o cinema e a arte mais desafiadores. Há muito mais quilometragem para extrair da aplicação do problema do carrinho à política de carros autônomos, por exemplo, embora os críticos apontem corretamente que o experimento mental pode desviar a atenção de problemas prementes se for interpretado de forma muito redutora e desviar a atenção de outros Quando falei sobre o valor da filosofia com Robin Zebrowski, presidente do Programa de Ciência Cognitiva do Beloit College e uma afiliada de seus departamentos de Filosofia, Psicologia e Ciência da Computação, ela levou o argumento adiante. Os filósofos não devem ser levados mais a sério em ambientes acadêmicos, argumentou Zebrowski, eles também devem ter uma posição mais proeminente na mesa corporativa.

“Os governos começaram a reconhecer o trabalho dos filósofos ao examinar criticamente algoritmos, veículos autônomos, guerra de drones, inteligência artificial e até mesmo problemas sociais que as empresas de tecnologia estão tentando resolver de suas próprias maneiras ”, disse Zebrowski. “Os filósofos são convidados a consultar as Nações Unidas; a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; o Departamento de Defesa – tudo por causa da especialização que os filósofos têm em relação a essas questões. Então, por que as empresas de tecnologia não estão contratando-as e pagando por esse conhecimento especializado que promete oferecer uma vantagem competitiva em uma indústria agressiva? ”

Invocando argumentos especiais para a filosofia, a razão pela qual as universidades não devem se contentar em apenas melhorar a ética O currículo é que é difícil para eles serem bons modelos éticos na era da informação. Modelos de papéis que não criam uma desconexão alarmante entre o que eles pregam e o que praticam, se não são introspectivos e comprometidos com a boa governança.

Em poucas palavras, as universidades precisam refletir e agir de forma contínua e cuidadosa sobre os perigos de infundindo business intelligence em suas próprias práticas tecnológicas. Afinal, as universidades estão adotando sistemas de vigilância de grande volume de dados e análises preditivas para melhorar a forma como buscam objetivos altamente priorizados: recrutar e admitir estudantes; trabalho em rede com ex-alunos de sucesso; melhorar a retenção; e ajudando os alunos a estudarem melhor, aprenderem mais e selecionarem as classes certas no momento certo.

Embora esses sejam todos objetivos louváveis, abstratamente falando, o diabo, como sempre, está nos detalhes. As universidades têm as ferramentas digitais para colocar os alunos em sintonia com todos os clientes e funcionários que estão presos na “gaiola de ferro do regime de auto quantificação que visa rastrear todos os nossos dados para maximizar e otimizar todo o nosso comportamento”. [19659002MitchDanielspresidentedaPurdueUniversityalertourecentementequeseasuniversidadesnãoadministraremadequadamenteseussistemastecnológicosseusperfisecutucõespodemacabarcausandosériosdanosaosprópriosalunosqueelesestãoencarregadosdeprotegerComoasescolasestãoadquirindoenormesquantidadesdedadospessoaisqueagregamparaformarretratosricosdehábitosestudantiselestêmopotencialdecumprirtodasasleisestaduaisefederaisdeeducaçãoenquantoaindacriamambientesexcessivamentecontroladores-possivelmenteatédecadeiacomoaChinasistemadecréditosocialadministradopelogoverno“Muitosdenós”escreveDaniels“terãoqueparareperguntarsenossasboasintençõesestãonoslevandoalémdasfronteirasondeaprivacidadeeaautonomiaindividualaindadevemprevalecer”

Em outras palavras, se as universidades quiserem educar os líderes de amanhã Jeffrey Alan Johnson, diretor de eficácia institucional, planejamento e apoio à acreditação na Utah Valley State University, há muito defende que, entre outros exemplos, eles precisam se tornar mais comprometidos com o ideal de “justiça da informação”. Além disso, a justiça da informação exige que os estudantes recebam processos justos para desafiar e alterar informações pessoais que a escola acredita serem úteis, mas que, na realidade, são imprecisas ou inadequadas para que elas possuam ou ajam. Johnson também sustenta que as universidades deveriam estar fazendo um trabalho melhor de “aproveitar a expertise de seus membros do corpo docente que lidam com ética tecnológica, ciência social básica e métodos de pesquisa que podem falar sobre dados como uma construção social”

. idéias passadas Pasquale, e ele encontrou todas elas que valem a pena perseguir. "Meu principal problema é com os esforços para substituir a reflexão ética por obrigações legais", disse ele. "Em um sistema legal sólido", continuou ele, "o Facebook estaria enfrentando multas pesadas por repetidamente violar a confiança de seus usuários". estar sujeito a regulamentação prudencial (da mesma forma que muitos bancos) para garantir que ela cumpra suas promessas no futuro. Mas há muitas áreas em que nosso senso de certo e errado está surgindo ou onde os deveres são mais morais do que legais. É aí que a educação ética é essencial – cultivar o julgamento e a articulação sobre valores em domínios onde a obsessão pelo algorítmico leva ao pensamento binário (tudo o que é legal é bom fazer) ou “ética” hacker (as regras são feitas para serem quebradas) ”.

As empresas de tecnologia terão que levar a ética muito mais a sério do que atualmente se quiserem ser verdadeiramente confiáveis. Tanto o público como os políticos estão fartos de repetidos mea-rias de mea-culpa que são rotulados para ressoar como contritos, mas que não possuem a substância da liderança comprometida.

O cálculo parece estar finalmente aqui e promessas de reforma Os limites da miopia institucional, ganância e arrogância serão tomados pelo que são: mentiras que não podem mais ser toleradas.