Estratégia de Breakout


"Eu quero dar-lhe uma oportunidade hoje – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – para a criação de um sistema de comércio de fuga. Querendo criar um sistema que funcionasse de acordo com a lógica de fuga, primeiro tive que identificar um subjacente adequado … é sempre importante ter em mente que é essencial seguir a natureza de um subjacente.

Eu realizei alguns testes simples, que provavelmente serão objeto de um futuro. artigo, a fim de identificar entre muitos futuros aqueles mais inclinados a operar de acordo com a lógica de fuga e entre estes eu escolhi o futuro Feeder Cattle

Este não é um futuro adequadamente líquido, mas eu acho que tem um volume e um interesse aberto suficiente para permitir uma operação não muito rápida. É melhor então descartar imediatamente uma operação do tipo intradiário e concentrar-se em um cronograma diário com o objetivo de permanecer em posição por vários dias.

A coisa mais interessante sobre futuros não particularmente líquidos, que muitas vezes respondem bem à lógica extremamente simples e como você sempre sabe, a simplicidade é um sintoma de robustez.

O sistema de comércio a seguir (que, repito, é extremamente bruto) toma o seu lugar no mercado quando o máximo ou mínimo do dia anterior se rompe. Uma segunda condição – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – foi inserida para permitir a entrada em posição, ou seja, os preços devem estar acima da faixa mais baixa de Bollinger (entrada longa) e abaixo Bollinger upper band (entrada curta)

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Uma vez no lugar, o sistema tenta seguir a tendência, e só sai quando os preços rompem os altos e baixos do dia anterior (sem também verificar a condição das bandas de Bollinger).

Finalmente, foi introduzido um stop loss de proteção monetária.

sistema:

entrada: MA_Period ( 50 ), bbl (- 1 ), bbs ( 1 ), stop_loss ( 1000 );

condição1 = c> BollingerBand ( C, ma_period, bbl);

condição2 = c <BollingerBand (C, ma_period, bbs);

se condition1, em seguida, comprar próxima barra em h stop;

se condition2, em seguida, sellshort next bar em l stop; 19659002] buystocover próxima barra na parada

vender próxima barra na parada l

setstoploss (stop_loss);

sua linha de capital:

estratégia breakout

Como esse é um sistema extremamente simples e fácil de melhorar, eu não demoraria muito para analisar o relatório de desempenho, isso não faria muito sentido. O que surge é que o Feeder Cattle é um futuro que responde muito bem à lógica de fuga simples. Vale a pena – conclui Francesco Placci diretor do Departamento de Estudos de Algoritmica.pro – para tentar trabalhar nisso. "

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