As armadilhas do comércio de opções PARTE 3


Negociando nas opções 2.0: as armadilhas do modelo histórico

"No artigo anterior – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions. Eu deixei você com um problema em aberto: o modelo histórico resolve as principais críticas do modelo Normal, mas traz consigo uma complicação que devemos conhecer e ser capaz de lidar corretamente. Vamos entender o que é

Os mercados de ações dos EUA vêm crescendo fortemente nos últimos anos. Muitas ações registraram aumentos percentuais duplos ou até triplicados e isso, do ponto de vista da análise histórica, pode levar a um risco oculto à vista: não considerar como eventos negativos mais prováveis, mais ou menos importantes. Por que isso está acontecendo e por que é de fundamental importância para o comércio de opções eficazes?

Negociação em opções 2.0: história pode introduzir um viés perigoso no modelo

O ponto – explica Domenico Dall'Olio, professor da Mercati e Financial Instruments contrato da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​é que se a história que é usada para a análise da probabilidade dos eventos é fortemente tendenciosa em favor de eventos positivos ou negativos qualquer modelo que usa apenas a história conhecida sempre inevitavelmente subestima as probabilidades de eventos similares àqueles conhecidos, mas na direção oposta em relação a eles. Por exemplo, veja a Figura 1, que mostra a análise histórica do título da Amazon nos últimos dois anos de observações

figura 1 amazônia dois anos

O histograma histórico é muito desequilibrado à direita, devido a um comportamento sempre otimista do título na janela de tempo considerada. Se os dados derivados do modelo Normal fossem usados, os eventos da fila seriam subestimados, mas se os dados do modelo histórico fossem usados, a probabilidade de qualquer evento negativo seria completamente excluída, e não apenas a dos extremos! E é precisamente aqui que o novo critério de probabilidade adotado pelo TradePort é enxertado; o critério que definitivamente revoluciona o campo de jogo

Negociando nas opções 2.0: a probabilidade de testar o estresse como uma solução radical para o problema

O que a plataforma TradePort faz – explica Domenico Dall'Olio, professor da Mercati e instrumentos financeiros contrato da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​é considerar os movimentos históricos por causa de seu tamanho, mas não de sua direção. Em outras palavras, a plataforma considera todos os eventos históricos tão prováveis ​​quanto possível e também na direção oposta com a mesma força. É uma maneira de considerar como provável também eventos que nunca ocorreram no período de observação histórica, mas que poderiam ocorrer durante o período de operação prática. Materialmente, esse resultado é obtido pela sobreposição da distribuição real dos eventos e seu oposto ao eixo central

Negociando nas opções 2.0: colocando tudo junto muda radicalmente nossa capacidade de ler o mercado em uma chave probabilística

Essa tripla interpretação do mercado combinado permite formular hipóteses de trabalho muito mais precisas e, portanto, efetivas. Um critério para a seleção de operações – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​pode ser facilmente identificado em uma condição muito particular: que a probabilidade teste de estresse em favor de uma transação específica é maior do que a probabilidade teórica em favor dessa mesma operação. Nós chamamos de "arbitragem de probabilidade". Essa é uma condição na qual as probabilidades em favor de uma determinada posição nas opções são altas não porque ela diz um modelo teórico que se mostra pontualmente incorreto, mas porque a tipicidade do subjacente, seu comportamento histórico real e a hipótese de que o comportamento também pode aparecer inesperadamente (a probabilidade do teste de estresse) apoiar o profissional a tomar essa decisão.

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Negociando em opções 2.0: algoritmos de triagem proprietários inspecionam diariamente o mercado em busca de arbitragens de probabilidade

Veja a figura 2, por exemplo. 19659017] figura 2 troca de ideias ” width=”300″ height=”58″ />

figura 2 troca de ideias

A plataforma explora algoritmos internos que vão ao mercado para procurar estas situações de arbitragem Eu de probabilidade e relatá-los (se eles encontrá-los) em uma tabela que ilustra todas as leituras probabilísticas úteis para o processo de tomada de decisão. A figura mostra os dados do título da Portola Pharmaceuticals, que hoje acabou no nosso radar para uma possível venda de put descoberto. A probabilidade teórica a favor da operação (Prob Normal) é de 85,88%, mas a histórica de um ano (Short Hist Prob) é de 99,6%, o teste de esforço de um ano (Short ST Prob) é de 92% e os respectivos valores em cinco anos (long) são 99,9% e 96,28%, respectivamente

Negociação em opções 2.0: com tal metodologia ao seu serviço é muito mais fácil tomar decisões eficazes!

É, como você pode Veja, um método de trabalho revolucionário – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​que permite ao trader tomar decisões operacionais sobre o estoque de um sistema de cálculo de probabilidade muito mais eficiente do que o usado pela maioria dos operadores no mercado.

Na verdade, podemos ir ainda mais longe, adicionar adicionando à análise um outro componente capaz de afastar o profissional de possíveis erros de avaliação devido a eventos específicos, como o lançamento de importantes anúncios corporativos. Falaremos sobre isso no próximo artigo, mas, enquanto isso, convido você a participar do Encontro QuantOptions, um evento gratuito que será realizado em Bolonha na sexta-feira, 18 de maio de 2018: falaremos sobre a plataforma TradePort e todas as ferramentas revolucionárias que ela coloca à nossa disposição

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