25 maio

Ganhe dinheiro com horários

fig 1


"Temos visto em um post anterior (noite de negociação) – escreve Francesco Placci Diretor do Escritório de Estudos de Algoritmica.pro – que pode ser útil no desenvolvimento de um raciocínio sistema de negociação em sessões personalizadas, e não usar toda a sessão

Um conceito similar está relacionado aos intervalos de tempo dentro de uma sessão de negociação. A questão que temos que nos perguntar é a seguinte: "Existe uma tendência para o subjacente subir ou cair em determinados momentos?"

Bem, vários estudos foram realizados – diz Francesco Placci, diretor do Algoritmica.pro Diferente subjacente a esta tendência existe. Lembro-me de ter usado durante anos, em relação à bolsa EUR.USD, um sistema de negociação que tomou uma posição no mercado após uma fuga em determinados horários.

O sistema deu excelentes lucros por um par de anos, então essa ineficiência lentamente desapareceu e esta é a razão pela qual o sistema não está mais ativo hoje. Fui revisar o sistema, proponho novamente a linha de patrimônio atualizada até o momento.

fig 1

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A idéia básica foi tirada do livro de David Bean, Forex Trading Secrets – Um sistema de negociação revelado que você pode encontrar na Amazon no seguinte endereço: https: / /www.amazon.com/Forex-Trading-Secrets-System-Revealed-ebook/dp/B004OR1SR4

Essas ineficiências – escreve Francesco Placci, diretor do Escritório de Estudos Algoritmica.pro – ainda existem em outros mercados, como o futuro. Ouro ou o futuro RBob

Quero mostrar a vocês hoje duas linhas de ações que fornecem como única regra de entrada para a compra ou venda em horários fixos. O sistema está, portanto, sempre no mercado, sem qualquer tipo de regra adicional. Obviamente, não é um sistema acabado, é apenas uma maneira de mostrar que essas ineficiências ainda existem e que o uso de intervalos de tempo como um filtro ativo em um sistema de negociação geralmente é uma boa idéia.

Abaixo vemos a equidade. linha do sistema aplicado ao futuro Gold.

 fig 2

fig 2

E a linha de capital produzido pelo sistema aplicado ao futuro RBob.

 fig 3

fig 3

Como você pode ver comprando e vendendo todos os dias nas mesmas horas – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – é possível identificar uma metodologia de negociação que, sem tomar conta de custos de transação e derrapagem, é rentável. Combinando-o com um bom sinal de entrada, um filtro de volatilidade, é possível criar sistemas capazes de sustentar os custos operacionais.

Convido todos vocês a "sujar as mãos" e tentar aplicar esses filtros em seus sistemas ".

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22 maio

Estratégia de Breakout

estratégia de fuga


"Eu quero dar-lhe uma oportunidade hoje – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – para a criação de um sistema de comércio de fuga. Querendo criar um sistema que funcionasse de acordo com a lógica de fuga, primeiro tive que identificar um subjacente adequado … é sempre importante ter em mente que é essencial seguir a natureza de um subjacente.

Eu realizei alguns testes simples, que provavelmente serão objeto de um futuro. artigo, a fim de identificar entre muitos futuros aqueles mais inclinados a operar de acordo com a lógica de fuga e entre estes eu escolhi o futuro Feeder Cattle

Este não é um futuro adequadamente líquido, mas eu acho que tem um volume e um interesse aberto suficiente para permitir uma operação não muito rápida. É melhor então descartar imediatamente uma operação do tipo intradiário e concentrar-se em um cronograma diário com o objetivo de permanecer em posição por vários dias.

A coisa mais interessante sobre futuros não particularmente líquidos, que muitas vezes respondem bem à lógica extremamente simples e como você sempre sabe, a simplicidade é um sintoma de robustez.

O sistema de comércio a seguir (que, repito, é extremamente bruto) toma o seu lugar no mercado quando o máximo ou mínimo do dia anterior se rompe. Uma segunda condição – escreve Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – foi inserida para permitir a entrada em posição, ou seja, os preços devem estar acima da faixa mais baixa de Bollinger (entrada longa) e abaixo Bollinger upper band (entrada curta)

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Uma vez no lugar, o sistema tenta seguir a tendência, e só sai quando os preços rompem os altos e baixos do dia anterior (sem também verificar a condição das bandas de Bollinger).

Finalmente, foi introduzido um stop loss de proteção monetária.

sistema:

entrada: MA_Period ( 50 ), bbl (- 1 ), bbs ( 1 ), stop_loss ( 1000 );

condição1 = c> BollingerBand ( C, ma_period, bbl);

condição2 = c <BollingerBand (C, ma_period, bbs);

se condition1, em seguida, comprar próxima barra em h stop;

se condition2, em seguida, sellshort next bar em l stop; 19659002] buystocover próxima barra na parada

vender próxima barra na parada l

setstoploss (stop_loss);

sua linha de capital:

estratégia breakout

Como esse é um sistema extremamente simples e fácil de melhorar, eu não demoraria muito para analisar o relatório de desempenho, isso não faria muito sentido. O que surge é que o Feeder Cattle é um futuro que responde muito bem à lógica de fuga simples. Vale a pena – conclui Francesco Placci diretor do Departamento de Estudos de Algoritmica.pro – para tentar trabalhar nisso. "

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19 maio

Campos Ariamo: ETFS Agriculture

Agricultura GB00B15KYH63


ETFS Agricultura GB00B15KYH63

"Neste artigo – explica Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​estamos nos aprofundando porque focamos nosso interesse neste ativo, e quais são os diferentes aspectos que o tornam interessante para inclusão no whatchlist. [19659003] A ETF Agriculture foi assunto de discussão em nosso último webcast; é um ETF classe 1 sem alavancagem e reflete o desempenho do BLOOMBERG AGRICULTURE SUBINDEX; uma área de certo interesse para o futuro próximo.

Como você pode ver nas imagens a seguir – explica Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​também é um ETF muito errático que faz com que qualquer indicador do tipo "seguir a tendência" seja insignificante "Assim como o Trendycator.

Então, este artigo é um ato de auto-agressão?

Longe disso, sempre fomos apontando como a análise integrada, através do uso de várias ferramentas diferentes, é a melhor maneira de lidar os mercados; Não é por acaso que Rendimentofondi estudou três indicadores diferentes, que combinados oferecem a melhor confiança possível em fazer escolhas de investimento pessoal.

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Analizando o ETFS Agricultura GB00B15KYH63 a longo prazo período – explica Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​observamos alguns pontos importantes de reflexão:

  1. do ponto de vista da análise técnica tradicional, ele retornou aos níveis de janeiro de 2009 a partir do qual ele foi rejeitado; este foi o mesmo recurso encontrado quando falamos sobre Cocoa

Agricultura GB00B15KYH63

  1. Além disso, apenas duas vezes mais na história do título, o indicador Trendycator_Oscillator baixou caindo abaixo do nível 20.
  2. as outras duas vezes houve uma divergência preço / indicador em conjunto com dois Bottoms crescentes

Estas duas coincidências criaram dois upside de + 89% e + 42%

 Agricultura GB00B15KYH63

Agricultura GB00B15KYH63 [19659017] Hoje estamos novamente em um interessante ponto de mercado:

  1. é a terceira vez na história que o Trendycator_Oscillator vai abaixo de 20
  2. o Trendycator_Oscillator já desenhou um indicador / divergência de preço
  3. A Trendycator registrou dois END- Consecutive Bottom
  4. o título está em congestionamento lateral a partir de setembro de 2017

O que você vai fazer amanhã, obviamente, não podemos prever, ao mo nós apenas incluímos este título em whatchlist sabendo como no caso do açúcar que todos os cenários ainda são possíveis porque o Trendycator expressa negatividade

Se a ação cair abaixo de 3.8, igual ao seu mínimo histórico abriria um cenário curto explorável com o equivalente ETFS 1X Diário Curto Agricultura JE00B24DL056

Se o contrário – conclui Walter Demaria di RendimentoFondi.it – ​​foram para quebrar o congestionamento lateral e fechar acima de 4,12, em seguida, olharia novamente um cenário otimista. "

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16 maio

ETF Lyxor Commodities: boooom!

ETFs iniciam as commodities


"As matérias-primas são reativadas – escreve Massimo Gotta sobre RendimentoFondi.it – ​​compatível com a atual fase do ciclo econômico, bem como a dinâmica esperada sobre a inflação que inevitavelmente afeta os preços das commodities. E, de fato, após longo torpor, o ETF Lyxor Commodities Crb Tr Ucits FR0010270033 pontua uma tendência de alta que tira o máximo relativo anterior que resistiu desde novembro de 2017 e o modelo Trendycator destaca uma primeira semana longa. A evidência do Tredycator foi prontamente capturada pela atualização atual das tabelas "Melhor ETF" e, portanto, indica uma oportunidade de investimento para o setor.

ETF inicia as commodities

O modelo – escreve Massimo Gotta sobre RendimentoFondi.it – ​​tomou, portanto, uma posição sobre como também pode ser visto graficamente abaixo: após o BOTTOM registrado em setembro de 2017, e depois de um primeiro upside – que, no entanto, não conseguiu alterar a configuração Trendycator em longo – começou uma longa fase neutra, mais tarde destacada pelo modelo com a habitual cor cinza. O impulso das últimas semanas parece ter mudado a imagem, com o Trendycator que entrou na configuração ascendente (verde)

 gráfico CRB Trendy

gráfico CRB Trendy

Como sempre – conclui o Massimo Gotta di Rendo Funds. ele – veremos durante o trabalho e depois se a indicação do modelo for bem-sucedida, mas enquanto isso temos a oportunidade de considerar uma indicação para as faixas iniciais e possivelmente alocar uma parte da carteira para esse ativo, sempre em estrito cumprimento. do perfil de risco de cada leitor

Se você olhar de perto, a dinâmica dos mercados gerou nesta semana várias evidências do modelo Trendycator e algumas delas serão discutidas em um artigo futuro que provavelmente estará online à tarde. [19659008] Leia grátis Performance Funds por 24 horas … clique em http://rendimentofondi.it/pagina-registrazione-free/

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05 maio

Impulso absoluto

o desempenho histórico da carteira GEM (Global Equities Momentum)


"Quero propor hoje a todos os leitores – escreve Francesco Placci, director do Gabinete de Estudos de Algoritmica.pro – um livro que achei interessante e que, pela sua simplicidade, está verdadeiramente ao alcance de todos. O título é Dual Momentum Investing: uma estratégia inovadora para retornos mais elevados com menor risco por Gary Antonacci

The Investment Methodology Dual Momentum que é explicado em detalhes dentro do livro é uma estratégia ] tendência seguinte que usa o momentum para a seleção de ativos a serem mantidos no portfólio. Os retornos obtidos são nada menos que incríveis.

Simplicidade paga!

Entrando nos detalhes da estratégia, uma primeira distinção deve ser feita entre o momento relativo e o momento absoluto

Com momentum relativo – Francesco Placci, diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro, escreve – este é o desempenho obtido de um subjacente comparando-o ao desempenho de outros ativos subjacentes que podem se tornar parte da composição da carteira.

Com momentum absoluto o desempenho de um ativo subjacente apenas em relação a si mesmo, ou comparado a um benchmark

Participe nos dias 25 e 26 de maio no imperdível seminário sobre negociação de opções quantitativas: pela primeira vez, Francesco Placci revelará duas estratégias em opções com uma linha de equidade de 45 graus … clique em https://independentmedia.lpages.co/workshop-opzioni-lombard/[19659002] Um exemplo simples irá esclarecer as coisas. Suponha – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Pesquisa da Algoritmica.pro – ter uma carteira que pode ser composta de três ETFs, ações da América (SPY), ex-patrimônio global da América (ACWI), títulos dos EUA (BIL). Todo mês a carteira precisa de um reequilíbrio. Vamos calcular o desempenho aos 12 meses de cada etf. Vamos comparar os dois fatores etfs entre eles (momentum relativo) e selecionar o melhor. Na fase negativa do mercado, até o melhor dos dois pode ter retornos negativos. Podemos agora comparar o desempenho da melhor equity etf com o nosso benchmark, etf bond. Se nós selecionamos o melhor dos dois e investimos todo o portfólio no último

Como você pode ver – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Pesquisa de Algoritmica.pro – é um mecanismo de seleção muito simples, você precisa fazer uma classificação dos títulos que pode se tornar parte do portfólio. Se o melhor tiver um desempenho positivo comparado ao benchmark, tudo é investido no melhor ETF, caso contrário, todo o benchmark é investido.

Essa metodologia também pode ser aplicada a outras classes de ativos, inserindo ETFs adicionais no portfólio, como ouro ou ouro. outras commodities

Os retornos – escreve Francesco Placci diretor do Escritório de Estudos Algoritmica.pro – que são obtidos com esta metodologia superam um portfólio de ações de 100%, uma vez que eles são capazes de reduzir consideravelmente o rebaixamento nas fases negativas dos mercados acionários

Eu mostro abaixo o desempenho histórico da carteira GEM (Global Equities Momentum) atualizada por Gary Antonacci

o desempenho histórico da carteira GEM (Global Equities Momentum)

Você pode acompanhar o desempenho deste portfólio no seguinte link: http: // ww w.optimalmomentum.com/gem_trackrecord.html

O que são os prós e contras desta estratégia?

Participe nos próximos dias 25 e 26 de maio no seminário imperdível sobre negociação de opções quantitativas: para o primeira vez Francesco Placci irá revelar duas opções de estratégias com uma linha de equidade de 45 graus … clique em https://independentmedia.lpages.co/workshop-opzioni-lombard/

Pro:

  • La simplicidade, o que torna extremamente simples e econômica para implementar
  • Mechanicity, baseia-se em regras que não deixam espaço para qualquer discrição
  • É baseado no comportamento do mercado, ou seja, a persistência da tendência, verificada e confirmada por numerosos tratados académicos
  • Barato em termos de tempo

Contras:

  • Falta de diversificação, sendo todo o capital investido num único instrumento financeiro
  • Psicologicamente difícil de aplicar, imagine de ter que investir 100% de seus ativos um mês em estoque, no mês seguinte em títulos, no mês seguinte em ouro … Você seria capaz de?
  • O reequilíbrio mensal não é obviamente oportuna, em caso de colapso do mercado a estratégia pode sofrer quedas significativas que podem ser recuperadas, como mostram os backtests, mas sabemos que o futuro pode ser significativamente diferente do que aconteceu no passado

Apesar das últimas considerações – conclui Francesco Placci diretor do Escritório de Estudos de Algoritmica.pro-vi Eu sugiro fortemente a leitura do livro, é incrível notar que uma estratégia muito simples foi capaz de obter performances que são claramente superiores à maioria dos gestores de fundos. "

Textos que devem ser visitados também:

#PreguntaFreelance: quais cursos sobre desenvolvimento web, design, software e software para freelancers você recomenda?

A abordagem correta para os clientes … – Noções básicas de trabalho independente bem-sucedido

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02 maio

As armadilhas do comércio de opções PARTE 3

figura 1 amazônia dois anos


Negociando nas opções 2.0: as armadilhas do modelo histórico

"No artigo anterior – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions. Eu deixei você com um problema em aberto: o modelo histórico resolve as principais críticas do modelo Normal, mas traz consigo uma complicação que devemos conhecer e ser capaz de lidar corretamente. Vamos entender o que é

Os mercados de ações dos EUA vêm crescendo fortemente nos últimos anos. Muitas ações registraram aumentos percentuais duplos ou até triplicados e isso, do ponto de vista da análise histórica, pode levar a um risco oculto à vista: não considerar como eventos negativos mais prováveis, mais ou menos importantes. Por que isso está acontecendo e por que é de fundamental importância para o comércio de opções eficazes?

Negociação em opções 2.0: história pode introduzir um viés perigoso no modelo

O ponto – explica Domenico Dall'Olio, professor da Mercati e Financial Instruments contrato da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​é que se a história que é usada para a análise da probabilidade dos eventos é fortemente tendenciosa em favor de eventos positivos ou negativos qualquer modelo que usa apenas a história conhecida sempre inevitavelmente subestima as probabilidades de eventos similares àqueles conhecidos, mas na direção oposta em relação a eles. Por exemplo, veja a Figura 1, que mostra a análise histórica do título da Amazon nos últimos dois anos de observações

figura 1 amazônia dois anos

O histograma histórico é muito desequilibrado à direita, devido a um comportamento sempre otimista do título na janela de tempo considerada. Se os dados derivados do modelo Normal fossem usados, os eventos da fila seriam subestimados, mas se os dados do modelo histórico fossem usados, a probabilidade de qualquer evento negativo seria completamente excluída, e não apenas a dos extremos! E é precisamente aqui que o novo critério de probabilidade adotado pelo TradePort é enxertado; o critério que definitivamente revoluciona o campo de jogo

Negociando nas opções 2.0: a probabilidade de testar o estresse como uma solução radical para o problema

O que a plataforma TradePort faz – explica Domenico Dall'Olio, professor da Mercati e instrumentos financeiros contrato da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​é considerar os movimentos históricos por causa de seu tamanho, mas não de sua direção. Em outras palavras, a plataforma considera todos os eventos históricos tão prováveis ​​quanto possível e também na direção oposta com a mesma força. É uma maneira de considerar como provável também eventos que nunca ocorreram no período de observação histórica, mas que poderiam ocorrer durante o período de operação prática. Materialmente, esse resultado é obtido pela sobreposição da distribuição real dos eventos e seu oposto ao eixo central

Negociando nas opções 2.0: colocando tudo junto muda radicalmente nossa capacidade de ler o mercado em uma chave probabilística

Essa tripla interpretação do mercado combinado permite formular hipóteses de trabalho muito mais precisas e, portanto, efetivas. Um critério para a seleção de operações – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​pode ser facilmente identificado em uma condição muito particular: que a probabilidade teste de estresse em favor de uma transação específica é maior do que a probabilidade teórica em favor dessa mesma operação. Nós chamamos de "arbitragem de probabilidade". Essa é uma condição na qual as probabilidades em favor de uma determinada posição nas opções são altas não porque ela diz um modelo teórico que se mostra pontualmente incorreto, mas porque a tipicidade do subjacente, seu comportamento histórico real e a hipótese de que o comportamento também pode aparecer inesperadamente (a probabilidade do teste de estresse) apoiar o profissional a tomar essa decisão.

Descubra todos os detalhes e inscreva-se neste link https://quantoptions.lpages.co/quantoptions -meeting /

Negociando em opções 2.0: algoritmos de triagem proprietários inspecionam diariamente o mercado em busca de arbitragens de probabilidade

Veja a figura 2, por exemplo. 19659017] figura 2 troca de ideias ” width=”300″ height=”58″ />

figura 2 troca de ideias

A plataforma explora algoritmos internos que vão ao mercado para procurar estas situações de arbitragem Eu de probabilidade e relatá-los (se eles encontrá-los) em uma tabela que ilustra todas as leituras probabilísticas úteis para o processo de tomada de decisão. A figura mostra os dados do título da Portola Pharmaceuticals, que hoje acabou no nosso radar para uma possível venda de put descoberto. A probabilidade teórica a favor da operação (Prob Normal) é de 85,88%, mas a histórica de um ano (Short Hist Prob) é de 99,6%, o teste de esforço de um ano (Short ST Prob) é de 92% e os respectivos valores em cinco anos (long) são 99,9% e 96,28%, respectivamente

Negociação em opções 2.0: com tal metodologia ao seu serviço é muito mais fácil tomar decisões eficazes!

É, como você pode Veja, um método de trabalho revolucionário – explica Domenico Dall'Olio, professor contratado de Mercados e Valores Mobiliários da Universidade Ca 'Foscari de Veneza e diretor do projeto Quantoptions.it – ​​que permite ao trader tomar decisões operacionais sobre o estoque de um sistema de cálculo de probabilidade muito mais eficiente do que o usado pela maioria dos operadores no mercado.

Na verdade, podemos ir ainda mais longe, adicionar adicionando à análise um outro componente capaz de afastar o profissional de possíveis erros de avaliação devido a eventos específicos, como o lançamento de importantes anúncios corporativos. Falaremos sobre isso no próximo artigo, mas, enquanto isso, convido você a participar do Encontro QuantOptions, um evento gratuito que será realizado em Bolonha na sexta-feira, 18 de maio de 2018: falaremos sobre a plataforma TradePort e todas as ferramentas revolucionárias que ela coloca à nossa disposição

. ] Para agradecer a sua participação, nós também lhe daremos um presente

. Saiba todos os detalhes e inscreva-se neste link https://quantoptions.lpages.co/quantoptions-meeting/

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